上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(4)
第八章 附 則
第四十七條 違反本辦法規(guī)定的，交易所可以按本辦法和《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第四十八條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第四十九條 本辦法自2009年3月27日起實(shí)施。
附件: 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟
附件:
平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟(銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金)
步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果
1 盈利6%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量
盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)客戶 分配完畢
2 盈利6%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量<申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量
申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟3,4分配
3 盈利3%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1
盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)客戶 分配完畢
4 盈利3%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟5,6分配
5 盈利3%以下的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2
盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)客戶 分配完畢
6 盈利3%以下的
投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟7,8分配
7 盈利6%以上的
保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3
盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值客戶 分配完畢
8 盈利6%以上的
保值頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配
注：1.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；
2.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；
3.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；
4.投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。
平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟(天然橡膠、燃料油)
步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果
1 盈利8%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量
盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)客戶 分配完畢
2 盈利8%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量<申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量
申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟3,4分配
3 盈利4%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1
盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)客戶 分配完畢
4 盈利4%以上的
投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟5,6分配
5 盈利4%以下的
投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2
盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)客戶 分配完畢
6 盈利4%以下的
投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟7,8分配
7 盈利8%以上的
保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3
盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值客戶 分配完畢
8 盈利8%以上的
保值頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量
剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配
注：1.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；
2.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；
3.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；
4.投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。
上海期貨交易所(www.shfe.com.cn) 
[責(zé)任編輯：zhenggn]
標(biāo)簽：交易所 平倉(cāng) 交易日
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