2010年05月13日 00:30
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者 王宙潔 ○編輯 朱賢佳

據(jù)海外媒體12日報道稱，美國證券與交易委員會(SEC)主席瑪麗·夏皮羅表示，SEC的執(zhí)法部門已經(jīng)為調(diào)查上周的股市暴跌事件發(fā)出傳票，但夏皮羅并未透露傳票發(fā)給了誰。有報道稱，監(jiān)管部門正密切關(guān)注一名交易員當天對股指期貨合約的巨額賣空，該筆交易發(fā)生在股指開始跳水前10分鐘。

夏皮羅11日表示，SEC完全參與了對5月6日事件的審查，如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將建議采取適當行動。她同時稱，截至目前監(jiān)管部門還沒有發(fā)現(xiàn)證據(jù)表明暴跌是由電腦黑客、恐怖分子、惡意交易或者操作不當輸入過大交易指令造成的。

“我們可能會發(fā)現(xiàn)，這次意外的交易中斷，不管是如何引發(fā)的，可能是一系列事件共同作用放大了已經(jīng)存在的情況而導(dǎo)致的綜合后果。不過目前還得不出這樣的結(jié)論?！毕钠ち_表示。

有報道稱，有一名交易員在暴跌當天對股指期貨合約進行了巨額賣空。美國商品期貨交易委員會主席加里·根斯勒11日表示，這名交易員的操作占6日標準普爾指數(shù)E-Mini股指期貨合約最活躍時段交易量的9%。根斯勒表示，這名交易員發(fā)出的所有交易指令都是賣單，而活躍在同一市場的其余250名交易員中大多數(shù)人當天既有買進也有賣出。隨著這名交易員的拋售指令兌現(xiàn)，芝加哥商品交易所的期貨指數(shù)開始跳水。

夏皮羅則對此表示，“初步分析顯示，股票驟跌及其隨后反彈，非常緊密地跟隨標普指數(shù)E-Mini股指期貨合約的下跌和反彈?！钡龑χ苯酉陆Y(jié)論態(tài)度謹慎，“這必須得到認證。股票價格在時間上跟隨期貨價格的事實不能說明實什么原因可能引發(fā)超預(yù)期的價格變動?！彼f。

美國各主要交易所11日出席了關(guān)于此次事件的聽證會，并就個股出現(xiàn)快速異常下跌時中斷其交易的觀點達成一致，以預(yù)防股市異常暴跌。此前，一些交易所只在指數(shù)波動幅度超過某種限制的時候采取中斷交易的措施，對個股在盤中的異常波動沒有專門的限制。

此外，有報道稱，美國監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)成立了一家聯(lián)合顧問委員會，調(diào)查上周美國股市暴跌的原因。SEC和商品期貨交易委員會(CFTC)在一份聯(lián)合聲明中稱，該顧問委員會將考慮多個新興監(jiān)管問題，首要關(guān)注的是導(dǎo)致上周道瓊斯指數(shù)暴跌近1000點的因素。

本月6日，美國股市出現(xiàn)暴跌，其中道瓊斯指數(shù)盤中一度下挫近千點，創(chuàng)造了單日下跌點數(shù)之最。

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