2011年09月20日 08:31
來(lái)源：東方早報(bào)

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早報(bào)訊 瑞士銀行(瑞銀，UBS)因旗下投行交易員違規(guī)交易惹巨虧一事，或許比想象中的更嚴(yán)重。

瑞銀當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日(北京時(shí)間19日凌晨)宣布，將該行預(yù)估的20億美元損失調(diào)至23億美元。瑞銀還表示，英國(guó)和瑞士的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已委派國(guó)際審計(jì)事務(wù)所德勤展開(kāi)一項(xiàng)獨(dú)立調(diào)查。

此前的15日傍晚，瑞銀曾發(fā)布簡(jiǎn)短聲明稱，發(fā)現(xiàn)該行旗下投行交易員進(jìn)行未授權(quán)交易，可能造成20億美元的損失。

華爾街日?qǐng)?bào)昨天則援引英國(guó)有關(guān)部門的說(shuō)法稱，瑞銀上述違規(guī)交易在曝光前竟已悄然進(jìn)行了三年，這一時(shí)間大大超過(guò)了瑞銀此前的猜想，也令各方對(duì)瑞銀風(fēng)控體系的質(zhì)疑升溫。

對(duì)此，瑞銀19日凌晨表示，瑞銀已成立了一個(gè)特別委員會(huì)，“對(duì)這些未授權(quán)交易行為及其與內(nèi)控環(huán)境的關(guān)系進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查”。瑞銀首席執(zhí)行官(CEO)奧斯瓦爾德·格呂貝爾18日則表明態(tài)度，稱自己不打算引咎辭職。

虛假的ETF對(duì)沖頭寸

瑞銀昨日稱，其倫敦“德?tīng)査?”交易部門的31歲交易員奎庫(kù)·阿多博利(Kweku Adoboli)造成并隱瞞了上述損失。他已經(jīng)在15日被捕。 Adobol

瑞銀又進(jìn)一步透露，損失源自過(guò)去3個(gè)月在標(biāo)準(zhǔn)普爾500、德國(guó)法蘭克福股市DAX和Eurostoxx指數(shù)期貨的未授權(quán)投機(jī)交易。

瑞銀稱，這些期貨頭寸的規(guī)模被虛假的交易所交易基金(ETF)對(duì)沖頭寸掩蓋了。英國(guó)金融時(shí)報(bào)昨天的報(bào)道透露，自上周三以來(lái)，為了對(duì)巨大的股票期貨頭寸進(jìn)行平倉(cāng)，一個(gè)由瑞銀頂尖交易員組成的小組拼命工作。

所謂ETF，是一種類似基金但卻像股票那樣進(jìn)行交易的證券，通過(guò)捆綁一籃子股票，旨在復(fù)制某種指數(shù)走勢(shì)(編注：像國(guó)內(nèi)也有反映上證指數(shù)走勢(shì)的上證50ETF等ETF產(chǎn)品)。

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，調(diào)查人員逐一審查奎庫(kù)·阿多博利涉及的交易后發(fā)現(xiàn)，東窗事發(fā)前，他經(jīng)手的交易總額高達(dá)100億美元左右。

目前部分市場(chǎng)人士猜測(cè)，瑞銀的損失可能還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

CEO拒絕引咎辭職

除了損失金額，真正令人心憂的是：上述違規(guī)交易最早始于2008年。

新華海外財(cái)經(jīng)援引9月16日在英國(guó)一個(gè)法庭上的一份文件稱，阿多博利被控兩項(xiàng)罪名：一是偽造賬目，二是濫用職權(quán)構(gòu)成欺詐，而法庭文件顯示，第一和第二項(xiàng)指控均宣稱阿多博利在2008年10月至2011年9月之間偽造了涉及ETF的交易記錄。

而瑞銀的風(fēng)控部門直到14日才發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，并約談了阿多博利。15日凌晨3點(diǎn)30分，阿多博利被捕。

這些細(xì)節(jié)意味著，上述違規(guī)交易已被隱瞞了長(zhǎng)達(dá)三年之久。這一“違法”時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)長(zhǎng)于最初懷疑的期限，令市場(chǎng)對(duì)瑞銀的風(fēng)控質(zhì)疑急劇升溫。

顯見(jiàn)的是，金融危機(jī)期間在抵押貸款上遭受巨大損失之后，瑞銀一直在試圖加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。

不過(guò)，就在昨日，瑞銀掌門人格呂貝爾已第一時(shí)間為自己“開(kāi)脫”

這名首席執(zhí)行官接受瑞士《星期日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)回應(yīng)質(zhì)疑，稱自己對(duì)瑞銀出現(xiàn)違規(guī)交易沒(méi)有“負(fù)罪感”。

“我對(duì)銀行發(fā)生的一切負(fù)有責(zé)任。但如果你問(wèn)我是否有負(fù)罪感，我會(huì)說(shuō)沒(méi)有，”格呂貝爾說(shuō)，“當(dāng)有人出現(xiàn)犯罪傾向，你一籌莫展?！?

格呂貝爾還說(shuō)，他現(xiàn)在沒(méi)考慮辭職，自己會(huì)聽(tīng)命于董事會(huì)。

格呂貝爾曾擔(dān)任瑞士信貸銀行CEO，2009年2月接掌瑞銀“帥印”，帶領(lǐng)這家銀行在去年扭虧為盈。

阿多博利下次出庭在9月22日。

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