2013年08月17日 08:21
來源：新京報

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公司計劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場做出完整披露。

——光大證券董事會秘書梅健

自2007年之后，A股昨日再次出現(xiàn)“大象跳舞”的藍(lán)籌股飆升行情。盤中滬指瞬時飆升超過100點，最高漲幅一度觸及5.96%，71只大藍(lán)籌股頃刻漲停。投資者形象地稱之為“大象在飛”。但這樣的景象沒有持續(xù)多久。滬深A(yù)股昨日下午快速回落。光大證券自營部門錯誤交易被認(rèn)為造成了市場的大幅波動。

2分鐘成交78億

A股昨日開盤時，誰也沒料到之后會有一個奇異的“旅程”，滬深指數(shù)均小幅低開，一路走勢平穩(wěn)。但在中午11點05分時，A股走勢突然“驚天大逆轉(zhuǎn)”，在兩分鐘內(nèi)，滬指直線拉升超過100點，2分鐘內(nèi)成交78億元。

一些多年未見漲停的大盤股，如工商銀行、中國石油等紛紛漲停。統(tǒng)計顯示，在這兩分鐘內(nèi)瞬時漲停的股票包括中石油、中石化、工行、農(nóng)行、交行、寶鋼等71只大盤藍(lán)籌股，銀行股中僅有建設(shè)銀行未觸及盤中漲停。

投資者面對此種情景也震驚了，紛紛表示見到了“大象在飛”，并在股吧及微博中詢問“究竟發(fā)生了什么？”

受這些大盤股漲停的影響，滬指盤中漲幅一度達(dá)到5.96%，若按照盤中指數(shù)點位計算，A股盤中市值一度增加超過萬億元。

光大證券確認(rèn)自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯

在短時沖擊賣盤過后，滬指一度小幅回落。但由于市場尚不清楚滬指飆漲的原因，隨后蜂擁進(jìn)入的買盤在上午收盤前將滬指推高至漲逾2%。

其間投資者紛紛猜測市場有利好傳出，除了部分投資者認(rèn)為上海交易所系統(tǒng)出錯外，市場上關(guān)于A股可能出現(xiàn)利好的傳言“滿天飛”。

比如部分傳言稱9月1日可能開始對上證50成分股實施T+0交易、國債期貨將開閘、優(yōu)先股制度將實施，國有股將變身優(yōu)先股、銀行即將混業(yè)經(jīng)營等。甚至國有股變身優(yōu)先股等存在明顯法律瑕疵的傳言也得到廣泛傳播。

午后，光大證券緊急停牌。“光大證券出現(xiàn)‘烏龍指’，自營部門誤操作”這一消息在市場上廣為流傳，滬指開始回落。

下午兩點，光大證券發(fā)布公告稱：公司策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作。公司其他經(jīng)營活動保持正常。大盤異動原因終于得以確認(rèn)。

之后，A股快速回落，最終滬指收跌0.64%，報2068.45點。深成指收跌0.74%。

在股指期貨市場上，行情的啟動略落后于A股市場，但不少投資者稱由于快速上漲，部分空頭倉位可能在盤中已爆倉。

■ 高層表態(tài)

證監(jiān)會：已介入調(diào)查異動原因

稱未形成調(diào)查結(jié)論，光大證券有責(zé)任提交自查報告

新京報訊(記者蘇曼麗吳敏)滬指盤中一度飆升逾5%，工商銀行等大盤股瞬時漲停，光大證券自營部門的錯誤交易使得A股出現(xiàn)大幅波動。對此中國證監(jiān)會昨日表態(tài)，上海證券交易所和上海證監(jiān)局已經(jīng)介入調(diào)查，光大證券亦有責(zé)任提交自查報告。

光大證券評級將受影響

昨日中國證監(jiān)會發(fā)言人表示，對于昨日A股異動，上交所與上海證監(jiān)局正在對原因展開調(diào)查，目前沒有形成調(diào)查結(jié)論。

上午11時2分到11時5分，上證指數(shù)上漲5.96%，上交所隨后確認(rèn)為光大證券自營買入，光大證券被臨時停牌后公告了相關(guān)內(nèi)容。但對于光大證券是否要求撤銷交易、是否會給予投資者賠償?shù)葐栴}，證監(jiān)會僅表示，將依照其一貫監(jiān)管理念，依法監(jiān)管。

此前部分投資者認(rèn)為，光大證券的錯誤交易導(dǎo)致工行、農(nóng)行、中國石油等個股瞬時漲停，是一種市場操縱行為。而對于交易金額是否是市傳的70億元或其他金額，證監(jiān)會稱還待形成調(diào)查結(jié)論才能有說法。

不過按照證監(jiān)會對券商的監(jiān)管規(guī)則，光大證券若因內(nèi)控不嚴(yán)等問題出現(xiàn)錯誤交易，可能影響光大證券未來的評級，進(jìn)而影響開展業(yè)務(wù)。在證監(jiān)會7月份公布的2013年評級結(jié)果中，光大證券曾獲得目前券商最高的AA級評級。而在證券保薦業(yè)務(wù)中屢屢出現(xiàn)問題的平安證券被降至C級。

“T+0”等口徑未變

中國證監(jiān)會昨日亦否認(rèn)了兩則A股盤中利好傳言。

證監(jiān)會發(fā)言人說，證監(jiān)會對于T+0交易的口徑未變，對這一措施仍在研究之中。亦即并不存在9月1日對部分股票實施T+0交易的計劃。

證監(jiān)會還稱，商業(yè)銀行參與國債期貨有關(guān)制度安排正在積極推進(jìn)中，目前進(jìn)展順利。對于國債期貨推出時間，目前也沒有新的口徑。

此外，昨日上交所連續(xù)幾度在其官方微博上發(fā)布重要公告。上午11時44分，即上午收盤后不到一刻鐘，上交所稱，“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運行正?！?。這一回應(yīng)澄清了投資者對交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題的憂慮。收盤時則再次表示：“本所今日交易系統(tǒng)運行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。”該公告也意味著交易的盈虧結(jié)果具有不可逆轉(zhuǎn)的有效性。

■ 高層表態(tài)

光大證券否認(rèn)曾申請撤銷交易

光大證券董秘稱，市場上關(guān)于光大曾向上交所申請當(dāng)日交易作廢的說法不實

光大證券確認(rèn)自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯后，事件責(zé)任人的矛頭一度指向光大證券葛新元量化投資團(tuán)隊，葛新元隨即向媒體否認(rèn)此事件與他有關(guān)；光大證券董事會秘書梅健昨日向新京報確認(rèn)，此次出現(xiàn)問題的是策略投資部，該部開展的是風(fēng)險中性業(yè)務(wù)，而此部門負(fù)責(zé)人是楊劍波。梅健稱，面對目前的問題，公司專門的團(tuán)隊正在進(jìn)行緊鑼密鼓的核查和處置工作。同時，光大證券否認(rèn)曾申請撤銷交易。

“公司自營業(yè)務(wù)用的是自己的錢”

昨日市場傳言不斷，一度出現(xiàn)“光大證券曾向上海證券交易所申請當(dāng)日交易作廢”的說法。上交所昨日在其官方微博發(fā)布重要公告稱：本所今日交易系統(tǒng)運行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。上交所的公告意味著交易的盈虧結(jié)果具有不可逆轉(zhuǎn)的有效性。

對于市場關(guān)于光大證券“申請撤銷交易被駁”的傳言，梅健昨日也表示，“公司自營業(yè)務(wù)用的是自己的錢，不存在網(wǎng)上傳言的撤銷交易，公司沒有申請過撤銷交易，交收正常，沒有問題?！?/p>

梅健說，“我主要是做信息披露的事情，我比核查團(tuán)隊更著急，希望能夠盡快披露核查結(jié)果，但我們還是需要以嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)肅的態(tài)度對待這件事?！?/p>

“公司計劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場做出完整披露?！泵方”硎酒诖M快完成核查，披露核查結(jié)果。

葛新元“躺著中槍”

光大證券確認(rèn)自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯后，網(wǎng)上盛傳光大證券葛新元量化投資團(tuán)隊?wèi)?yīng)為此事負(fù)責(zé)。

公開資料顯示，葛新元原系國信證券研究所副所長兼金融工程首席分析師，2012年4月，他帶領(lǐng)部分團(tuán)隊人員來到光大證券。6個月后，光大證券出資成立另類投資子公司光大富尊投資有限公司，葛新元擔(dān)任總經(jīng)理。

葛新元隨即對媒體否認(rèn)此事與其有關(guān)。葛新元在接受和訊網(wǎng)采訪時表示，“烏龍”事件與自己的團(tuán)隊沒有任何關(guān)系，自己所負(fù)責(zé)的另類投資部門相當(dāng)于一家私募機構(gòu)，不開展自營業(yè)務(wù)，且資金頭寸只有幾千萬元，不可能拉動指數(shù)上漲百點。局外人認(rèn)為他負(fù)責(zé)策略投資部才會有這種猜測。

楊劍波被認(rèn)為是“投行精英”

隨后，楊劍波被傳為事故部門負(fù)責(zé)人。梅健昨日向新京報確認(rèn)公司策略投資部負(fù)責(zé)人為楊劍波。“我不想談責(zé)任，只說策略投資部負(fù)責(zé)人為楊劍波?！泵方≌f。

公開資料顯示，楊劍波是上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、曼徹斯特大學(xué)金融學(xué)博士。早年在股票市場對波動率方面有深入研究。

2004年加入光大證券。2006年以后，楊劍波著手光大證券結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，特別是A股掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品業(yè)務(wù)平臺的建立，并負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，直至擔(dān)任該公司金融衍生品部董事總經(jīng)理，并最終升任策略投資部總經(jīng)理。

據(jù)報道，楊劍波是受證監(jiān)會邀請，成為中國場外金融衍生品交易規(guī)則起草的四位牽頭人之一，他被認(rèn)為是“投行精英”。 新京報記者李蕾

■ 股民親歷

小散戶：“遺憾當(dāng)初沒多買幾手”

昨日，光大證券“烏龍指”事件造成大盤短時間內(nèi)出現(xiàn)巨幅波動，但也有股民借此機會“撿漏”高位成功拋售。昨日，股民陳先生對記者表示，自己持有的招商證券昨日以次高點12.38元成功拋出，小賺幾百元。

陳先生告訴記者，他此前以11元左右價位買入招商證券。在昨日11點鐘左右，他發(fā)現(xiàn)大盤異常波動，并注意到招商證券一度出現(xiàn)漲停板，報12.6元。“我當(dāng)時立即輸入指令，希望在12.5元位置賣出，但是沒想到股價又馬上跌下去了，當(dāng)時已經(jīng)中午快收市了，所以我并沒有‘趕’上這輪漲勢”，陳先生說。

不過，他并沒有因此放棄，他又給出12.38元的價位，希望下午能成交。午市開盤后，招商證券果然再次走高，最高探至12.4元，因此他的股票成功賣出，“小有斬獲”600余元。

據(jù)悉，陳先生股齡已有七八年，總體來看是賠多賺少，目前其他持股仍賠了4000多元，其中在保險板塊“套”得最深。對于自己昨日的“勝利果實”，陳先生很遺憾自己當(dāng)初沒多買幾手，“好歹能把賠的錢多補上一些?！?/p>

他還說：“后來我知道上午的大幅波動是由于光大證券‘烏龍指’造成的之后，還很擔(dān)心是否會撤銷自己的這筆交易。好不容易掙了這么點錢，千萬別再給取消了。”

對于后市走勢，陳先生表示并不看好，他稱自己將不會再買進(jìn)新股，而是等待時機賣出目前持有的股票后就“上岸”，爭取將損失降到最低。 9記者沈瑋青)

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