2013年08月19日 07:12
來源：新京報 作者：李蕾

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“增加空單是本能向投資者致歉”

光大證券稱，事發(fā)后為挽回?fù)p失，通過股指對沖減倉18億元；承諾對投資者損失履行義務(wù)

昨日，光大證券召開新聞發(fā)布會對于8月16日異常交易事件作出回應(yīng)。光大證券表示，就當(dāng)日事件向投資者道歉，配合監(jiān)管部門盡快查明原因，并將采取一系列措施強化公司的內(nèi)控體系。

光大證券高層介紹了光大策略投資部的情況，稱其前身有8年投資歷史，定位為風(fēng)險中性的策略，目標(biāo)是風(fēng)險對沖。策略部系統(tǒng)模擬了半年，實盤運行了4個月。該部門前兩年的公司考評非常好。

光大證券解釋稱，策投部2億限額實盤，事發(fā)之后，部門確定盡量減倉，把一攬子股票換為ETF。當(dāng)日減倉18億元，由于流動性問題，只能用股指期貨對沖風(fēng)險。

據(jù)統(tǒng)計，光大證券當(dāng)日累計賣出持倉18億元，其余的只能通過股指期貨賣空全額對沖。對于被動形成持倉的72.7億元進行賣空對沖后，仍有1.8億元未能完全對沖，但可以承受。

- 媒體問答

系統(tǒng)邏輯判斷失誤

記者：系統(tǒng)出現(xiàn)問題怎么理解？

光大證券：策略部系統(tǒng)在150秒內(nèi)沒有執(zhí)行指令的話會自動生成委托，訂單生成系統(tǒng)是光大自己研發(fā)的。另外一個訂單執(zhí)行系統(tǒng)為外購。

記者：系統(tǒng)問題是如何出現(xiàn)的？

光大證券：因為11點02分下單之后，在150秒內(nèi)未得到回報反饋，就重復(fù)下單，導(dǎo)致大量產(chǎn)生，是系統(tǒng)邏輯判斷錯誤所致。

首次表態(tài)是個人猜測

記者：董秘為何在事情剛發(fā)生時進行否認(rèn)，與此后的表態(tài)不一致？

光大證券董秘梅鍵：坦率說那天上午根本沒有看行情，中午吃飯的時候同事交流后才知道。這個時候記者來電，以朋友身份交流。說到光大烏龍指，敲錯鍵盤，我們在探討可能性。我在不知情的情況下，是個人的判斷猜測，并不是表態(tài)。

記者：為何不先向公司核實？

梅鍵：因為是吃飯時間，媒體朋友問的，不是正式采訪。

做空期指最大限度減少風(fēng)險

記者：做空在前，公告在后是否涉嫌違規(guī)和內(nèi)幕交易？

光大證券：這得問法務(wù)。發(fā)生太突然，我們要保證信息披露更加嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)肅，時間上有所延遲。

當(dāng)天突然增加的交易，要最大限度減少公司損失，這是每個職員的職責(zé)。只能通過股指期貨對沖，這是降低公司損失的第一反應(yīng)，不能隨便定性為內(nèi)幕交易。

記者：這么說光大證券沒有涉嫌操縱市場？

光大證券：當(dāng)天增加現(xiàn)貨70多億元，當(dāng)時就蒙了，立即做空股指期貨是最大限度減少風(fēng)險，是個本能反應(yīng)，并不是操縱市場。

記者：錯單之后再做空期指，是不是錯上加錯？

光大證券：訂單執(zhí)行系統(tǒng)出問題，沒有人想做70億元，只想做8000萬元，但兩個系統(tǒng)出錯，資金沖了出去，自動生成。賬上根本沒有230億元。

尚無任何人員停職

記者：是否有高管被停職？

光大證券：目前還沒有任何人員被停職。

記者：光大的責(zé)任誰來承擔(dān)？

光大證券：目前還在進行調(diào)查，給光大和監(jiān)管部門一些時間。

記者：光大證券目前要暫停的業(yè)務(wù)是什么？

光大證券：發(fā)生失誤的相關(guān)業(yè)務(wù)，一會兒要跟交易所溝通，現(xiàn)在還不確定。

對投資者損失履行義務(wù)

記者：如何進行投資者賠償？

光大證券：立案調(diào)查，一定會有結(jié)果，會全力以赴，認(rèn)真配合證監(jiān)會調(diào)查，這個基礎(chǔ)上，對投資人可能出現(xiàn)的損失，依法履行職責(zé)義務(wù)。

記者：盯市損失近2億怎么計算的？

光大證券：買股票損失3億元。股指期貨盯市盈利是1億元。因此，總虧損為1.96億元。

記者：錯誤與缺陷是不同的概念，缺陷不可避免，而錯誤可以避免。存在問題的套利系統(tǒng)為什么會交付使用？

光大證券：之前使用了10個月，模擬6個月，使用4個月，都沒有出現(xiàn)問題。

公司正在配合調(diào)查

記者：事故發(fā)生后，光大證券做了什么？

光大證券：公司積極配合監(jiān)管部門進行調(diào)查，封存數(shù)據(jù)和文檔，公司及時暫停策略投資部新增套利系統(tǒng)。派出人員全面進行復(fù)核，周六、周日對所有套利業(yè)務(wù)自我核查，掃除內(nèi)控盲點，處理好投資者關(guān)系。

記者：光大證券如何改進風(fēng)險管理？

光大證券：風(fēng)險管理端口前移，全面評估各個方面問題，梳理風(fēng)險點。進行限額指標(biāo)，總量風(fēng)險控制，除了監(jiān)管上的標(biāo)準(zhǔn)還要進一步加強風(fēng)險監(jiān)控穩(wěn)定性，實時監(jiān)控系統(tǒng)的有效運行。創(chuàng)新業(yè)務(wù)上的風(fēng)險管理要向傳統(tǒng)業(yè)務(wù)靠攏，不能因為一時的業(yè)務(wù)效率降低風(fēng)險管理要求。防范極端風(fēng)險，這次是偶發(fā)，以后要把極端情況考慮進去。

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