2013年08月22日 04:26
來(lái)源：新京報(bào) 作者：李蕾

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　　■ “光大‘烏龍指’事件”追蹤

新京報(bào)訊 （記者李蕾）“烏龍”事件的調(diào)查尚在進(jìn)行中，光大證券非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)又被暫停。此前，上海證監(jiān)局已經(jīng)要求光大證券策略投資部證券自營(yíng)業(yè)務(wù)從8月19日開始暫停三個(gè)月。

昨日，光大證券以接近跌停開盤，全天跌5.87%，報(bào)收10.27元。復(fù)牌兩日來(lái)，光大證券市值蒸發(fā)63.2億元。

月底前整改方案應(yīng)報(bào)交易商協(xié)會(huì)

受“烏龍”事件拖累，光大證券又一業(yè)務(wù)被暫停。光大證券昨日盤后發(fā)布公告稱，公司8月20日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的通知，公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)將被暫停。這是繼光大證券“烏龍”事件以來(lái)，公司第二項(xiàng)被暫停的業(yè)務(wù)。

此前，上海證監(jiān)局已經(jīng)要求光大證券策略投資部證券自營(yíng)業(yè)務(wù)從8月19日開始暫停三個(gè)月。

根據(jù)昨日的通知，因光大證券近日出現(xiàn)交易異常事件反映出公司在內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在重大問題，該協(xié)會(huì)要求公司進(jìn)行自查。自查包括該業(yè)務(wù)相關(guān)流程、電子系統(tǒng)、內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人員管理等體系，并提出相應(yīng)的整改方案。自查結(jié)果和相關(guān)整改方案應(yīng)于8月30日前報(bào)交易商協(xié)會(huì)。

公司對(duì)于此前主承銷的已發(fā)行債務(wù)融資工具應(yīng)繼續(xù)履職盡責(zé)到債務(wù)融資工具存續(xù)期結(jié)束。

光大證券于2012年11月28日獲得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)資格，由于該業(yè)務(wù)在公司尚處于起步階段，截至目前，公司在該業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收入約54萬(wàn)元。

昨日資金凈流出1.6億

在連續(xù)經(jīng)歷了兩次“烏龍”后，光大證券目前仍處于證監(jiān)會(huì)調(diào)查中。多家券商和基金公司在“烏龍”事件后紛紛下調(diào)了公司的評(píng)級(jí)和估值。光大證券8月20日復(fù)牌首日一字跌停，在集合競(jìng)價(jià)階段被逾122萬(wàn)手賣單封死在跌停板，報(bào)收10.91元。從當(dāng)日的成交情況看，機(jī)構(gòu)出逃意愿巨大。

光大證券內(nèi)部人士8月20日證實(shí)，公司策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄒ驯粫簳r(shí)停職，配合相關(guān)調(diào)查工作的進(jìn)行。市場(chǎng)預(yù)計(jì)光大證券或迎來(lái)2-3個(gè)跌停。但昨日公司股價(jià)超出預(yù)期，在集合競(jìng)價(jià)階段打開跌停，全天下跌5.87%。

在昨日的集合競(jìng)價(jià)階段，光大證券一度暴跌，報(bào)9.85元，跌幅9.72%，巨量成交4.9億元。開盤后光大證券快速拉升，跌幅收窄至5%左右。全天成交量143.68萬(wàn)手，創(chuàng)下光大證券上市以來(lái)單日最大成交量。

盡管在抄底資金推動(dòng)下，股價(jià)逐步攀升，但盤中拋盤壓力依然巨大。從資金流來(lái)看，昨日資金凈流出1.6億元。超大單和大單凈流出，中單和小單凈流入。

不少券商在研報(bào)中稱，光大證券股價(jià)短期面臨下行壓力。華泰證券分析稱，就券商股而言遇上了短期的利空，因此券商股的走勢(shì)會(huì)受到一定影響。

■ 相關(guān)

證監(jiān)會(huì)：僅光大證券使用銘創(chuàng)高頻交易軟件

新京報(bào)訊 （記者吳敏）中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日回應(yīng)市場(chǎng)疑慮稱，光大證券16日烏龍交易中使用的“銘創(chuàng)高頻交易投資系統(tǒng)”是定制軟件，目前為光大證券獨(dú)家使用。

周二市場(chǎng)關(guān)注到光大證券在烏龍交易中使用的部分軟件為上海銘創(chuàng)軟件提供，隨即在這家公司網(wǎng)頁(yè)上發(fā)現(xiàn)，該公司稱有80多家券商使用該公司軟件。

證監(jiān)會(huì)昨日回應(yīng)稱，光大證券使用的“銘創(chuàng)高頻交易投資系統(tǒng)”是定制軟件，目前為光大證券獨(dú)家使用。銘創(chuàng)公司在與光大證券的合作協(xié)議中承諾，自合同簽約日（2013年2月1日）起，1年內(nèi)不向除光大證券策略投資部以外的第三方銷售。

據(jù)證監(jiān)會(huì)了解，目前有17家證券公司及4家期貨公司使用該公司開發(fā)的“銘創(chuàng)企業(yè)證券投資及資產(chǎn)管理軟件”，該軟件的功能主要是供自營(yíng)或資產(chǎn)管理部門進(jìn)行投資管理，不具備高頻交易功能，與光大證券使用的“銘創(chuàng)高頻交易投資系統(tǒng)”不同。

不過證監(jiān)會(huì)也表示，對(duì)于程序化交易帶來(lái)的安全問題，證監(jiān)會(huì)高度重視，在處理光大證券事件的同時(shí)，也將對(duì)券商使用程序化交易系統(tǒng)的隱患進(jìn)行排查。

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