2013年08月24日 04:20
來源：京華時報

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“8·16”光大證券烏龍指事件再獲新進(jìn)展。在證監(jiān)會昨天召開的發(fā)布會上，證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會對于光大證券異常交易調(diào)查取證已經(jīng)基本完成，正移交證監(jiān)會內(nèi)相關(guān)部門審理。雖然正式處罰決定沒有出爐，光大證券已經(jīng)為錯誤付出代價，其市值在一周時間內(nèi)已經(jīng)縮水77.9億元。

調(diào)查取證完成已移交審理

該發(fā)言人表示，證監(jiān)會已基本完成對光大證券異常交易案的調(diào)查取證，正移交證監(jiān)會內(nèi)相關(guān)部門審理?？紤]到這是新型案件，為慎重起見，正組織有關(guān)專家論證咨詢，待相關(guān)程序完成后，將公布處理結(jié)果。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對于風(fēng)險控制指標(biāo)不符合規(guī)定、經(jīng)營管理混亂的券商，證監(jiān)會可以區(qū)別情況，對其采取限制部分業(yè)務(wù)、暫停部分或者全部業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)新業(yè)務(wù)、撤銷有關(guān)行政許可等監(jiān)管措施。

該發(fā)言人強調(diào)，光大證券這次事件仍反映出個別公司內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)，風(fēng)險管理意識還需繼續(xù)增強，風(fēng)險控制能力有待進(jìn)一步提高。下一步，證監(jiān)會將針對光大證券這次事件暴露出來的問題，有針對性地采取措施，進(jìn)一步改進(jìn)和加強對證券公司內(nèi)控的監(jiān)管。

接收光大申購基金不違規(guī)

對于本周以來市場質(zhì)疑的有關(guān)基金管理人在烏龍事件中是否違規(guī)，證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，根據(jù)法規(guī)，基金管理人接收光大申購ETF的申請不存在違法違規(guī)情況，基金管理人也無權(quán)拒絕光大的申購申請，無權(quán)暫停申贖。光大證券事件中，證券交易所對光大證券當(dāng)日的所有股票交易確認(rèn)成功并進(jìn)行了正常的結(jié)算，因此，其申購ETF使用的股票有效。綜上，上證50ETF、上證180ETF的基金管理人接受并確認(rèn)光大證券申購ETF的申請，符合法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，并不存在違法違規(guī)行為。

8月16日，光大證券錯誤生成巨量市價委托訂單，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

光大一周市值縮水77.9億

因8月16日爆發(fā)的烏龍指事件，光大證券16日下午臨時停牌。8月20日公司股票復(fù)牌便一字跌停，隨后三個交易日股價也連續(xù)下跌，截至23日收盤，復(fù)牌4個交易日累計跌幅19%。

盤后數(shù)據(jù)顯示，光大證券股價從停牌時的12.12元下跌到23日收盤時的9.84元，累計下跌2.28元，按照光大證券總股本34.18億股計算，一周累計市值損失達(dá)77.9億元。

券商自營期貨應(yīng)符四項要求

證監(jiān)會昨天公布《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》，規(guī)定證券公司應(yīng)符合4項要求方可以自有資金參與股指期貨、國債期貨交易。

首先，證券公司應(yīng)當(dāng)按照中金所有關(guān)規(guī)定申請交易編碼。其次，證券公司對已被股指期貨、國債期貨合約占用的交易保證金按100%比例扣減凈資本。第三，證券公司應(yīng)對已進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的5%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備；對未進(jìn)行風(fēng)險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規(guī)模的20%計算風(fēng)險資本準(zhǔn)備。最后，證券公司自營權(quán)益類證券及證券衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)的合計額不得超過凈資本的100%，其中股指期貨以股指期貨合約價值總額的15%計算，國債期貨以國債期貨合約價值總額的5%計算。

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