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曝光大證券烏龍指“內(nèi)幕交易”時(shí)段中金所全程參與


來(lái)源:鳳凰財(cái)經(jīng)綜合

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鳳凰財(cái)經(jīng)訊 據(jù)《證券市場(chǎng)周刊》報(bào)道,光大烏龍指事件主角之一、原光大證券策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ虮本┦械谝恢屑?jí)人民法院提起了訴訟,起訴中國(guó)證監(jiān)會(huì),要求撤銷其做出的(2013)59號(hào)《行政處罰決定書(shū)》和(2013)20號(hào)《市場(chǎng)禁入決定書(shū)》。

2013年8月16日上午11時(shí),滬指突現(xiàn)直線上揚(yáng),80多只權(quán)重股集體漲停,隨后瞬間回落,這就是被稱為“816光大證券烏龍指”事件。烏龍指事發(fā)當(dāng)天中午,上交所、上海證監(jiān)局派員到光大證券調(diào)查,時(shí)任光大證券策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ颥F(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管者匯報(bào)了當(dāng)日11時(shí)發(fā)生的情況,以及當(dāng)天下午開(kāi)市將進(jìn)行對(duì)沖交易,但后者未加阻止。

而據(jù)證券市場(chǎng)周刊獲得的通訊記錄顯示,在被證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的內(nèi)幕交易時(shí)段,中金所一直與指揮對(duì)沖交易的楊劍波保持著密切的電話聯(lián)系,對(duì)沖交易在熱線狀態(tài)之下完成。

據(jù)證券市場(chǎng)周刊報(bào)道,其獲得的一份證監(jiān)會(huì)內(nèi)部材料顯示,烏龍指發(fā)生時(shí)期,光大證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比錯(cuò)單造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大得多,嚴(yán)重得多:若周一(8月19日)不能交收,光大證券將面臨存亡問(wèn)題。

該材料顯示,徐浩明召開(kāi)的碰頭會(huì)主要決定通過(guò)拆借以及降低其他交易部門的方向性交易頭寸的方法來(lái)提供流動(dòng)性。策略投資部風(fēng)險(xiǎn)中性的交易原理以及光大證券對(duì)該部門的定位,都明確要求策略投資部進(jìn)行對(duì)沖。

楊劍波遲到的這個(gè)五人碰頭會(huì),提出了三個(gè)解決頭寸的方案:第一,自營(yíng)拋售部分股票套現(xiàn);第二,賣空股指期貨合約、轉(zhuǎn)換并賣出ETF對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn);第三,向銀行借錢。會(huì)議決定楊劍波負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)沖交易。

2013年8月16日13時(shí),楊劍波開(kāi)始進(jìn)行對(duì)沖交易。

13時(shí)08分,中金所給楊劍波打了第一個(gè)電話,時(shí)長(zhǎng)1分30秒?!霸诮灰走^(guò)程中的一次通話中,對(duì)方說(shuō),你們今天的交易和平時(shí)不太一樣?!睏顒Σɑ貞浿薪鹚鶃?lái)電時(shí)的情景說(shuō),“當(dāng)時(shí)我告訴對(duì)方,我們今天確實(shí)出了一點(diǎn)狀況,在做風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)沖?!?/p>

據(jù)楊的回憶,對(duì)方問(wèn)他,“你們是不是要對(duì)沖大約一萬(wàn)張左右的頭寸?” “我一聽(tīng)對(duì)方是個(gè)行家,不轉(zhuǎn)換賣出ETF,一萬(wàn)張正好是72億元,我告訴對(duì)方,下午確實(shí)要進(jìn)行對(duì)沖交易?!?/p>

楊回憶說(shuō),當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴他,中金所已經(jīng)同上交所進(jìn)行了熱線溝通,對(duì)光大證券上午發(fā)生的情況有所了解。楊劍波說(shuō),通話最后,中金所的人還在電話中提醒,“你們能不能對(duì)沖的時(shí)候注意點(diǎn),空單不要下得太猛?”

13時(shí)17分,中金所同一個(gè)電話再次直接打給楊劍波本人,這次通話1分26秒。14時(shí)07分,中金所打進(jìn)兩個(gè)電話,第一次12秒,第二次通話時(shí)長(zhǎng)40秒。14時(shí)31分,中金所致電楊劍波,通話時(shí)長(zhǎng)1分09秒。15時(shí)06分,中金所打給楊劍波的通話時(shí)長(zhǎng)28秒。

頻繁的電話到底談了什么?楊劍波回憶說(shuō),大約在14時(shí)至15時(shí)之間,中金所監(jiān)查部的負(fù)責(zé)人也和自己通了電話,主要涉及光大證券策略投資部對(duì)沖的原因(主要是談11時(shí)出現(xiàn)的異常交易)、對(duì)沖目的(風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖)、對(duì)沖情況(光大證券可以對(duì)沖1萬(wàn)張左右)。

也就是說(shuō),除了中午向上交所、上海證監(jiān)局匯報(bào)了光大證券當(dāng)天下午要進(jìn)行的對(duì)沖之外,在當(dāng)天下午的交易過(guò)程中,中金所同指揮對(duì)沖交易的楊劍波保持熱線通話。

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[責(zé)任編輯:yufang]

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