楊劍波稱中金所提示:“注意點(diǎn),空單不要下得太猛”
鳳凰財(cái)經(jīng)訊 據(jù)《證券市場(chǎng)周刊》報(bào)道,光大烏龍指事件主角之一、原光大證券策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ虮本┦械谝恢屑?jí)人民法院提起了訴訟,起訴中國(guó)證監(jiān)會(huì),要求撤銷其做出的(2013)59號(hào)《行政處罰決定書(shū)》和(2013)20號(hào)《市場(chǎng)禁入決定書(shū)》。
2013年8月16日13時(shí),楊劍波開(kāi)始進(jìn)行對(duì)沖交易。
證監(jiān)會(huì)在2013年8月30日公布的調(diào)查結(jié)果顯示,8月16日13時(shí)開(kāi)始至14時(shí)22分,光大證券賣空IF1309、IF1312股指期貨合約共6240張,獲利7414萬(wàn)元,同時(shí),轉(zhuǎn)換并賣出180ETF基金2.63億份、50ETF基金6.89億份,規(guī)避損失1307萬(wàn)元。14時(shí)22分以后,光大證券繼續(xù)賣空IF1309股指期貨合約。
證監(jiān)會(huì)的處罰結(jié)果認(rèn)定,光大證券異常交易事件不僅對(duì)光大證券自身的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有重要影響,而且直接影響了證券市場(chǎng)的正常秩序和造成了股票價(jià)格的大幅波動(dòng)。根據(jù)上交所的統(tǒng)計(jì),11時(shí)05分至11時(shí)07分,上證綜指短時(shí)間內(nèi)上漲5.96%;11時(shí)07分至11時(shí)15分,股指從2198點(diǎn)回落至2103點(diǎn),漲幅收窄至1.01%;11時(shí)15分至11時(shí)30分,股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn),漲幅3.19%。13時(shí)至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告,股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn),漲幅收窄至0.01%。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為光大證券的異常交易導(dǎo)致的股市波動(dòng)影響了投資者對(duì)權(quán)重股票、ETF和股指期貨的投資決策,屬于《證券法》第75條、《期貨交易管理?xiàng)l例》第82條規(guī)定的證券、期貨市場(chǎng)內(nèi)幕信息。
13時(shí)08分,中金所給楊劍波打了第一個(gè)電話,時(shí)長(zhǎng)1分30秒?!霸诮灰走^(guò)程中的一次通話中,對(duì)方說(shuō),你們今天的交易和平時(shí)不太一樣?!睏顒Σɑ貞浿薪鹚鶃?lái)電時(shí)的情景說(shuō),“當(dāng)時(shí)我告訴對(duì)方,我們今天確實(shí)出了一點(diǎn)狀況,在做風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)沖?!?/p>
據(jù)楊的回憶,對(duì)方問(wèn)他,“你們是不是要對(duì)沖大約一萬(wàn)張左右的頭寸?” “我一聽(tīng)對(duì)方是個(gè)行家,不轉(zhuǎn)換賣出ETF,一萬(wàn)張正好是72億元,我告訴對(duì)方,下午確實(shí)要進(jìn)行對(duì)沖交易?!?/p>
楊回憶說(shuō),當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴他,中金所已經(jīng)同上交所進(jìn)行了熱線溝通,對(duì)光大證券上午發(fā)生的情況有所了解。楊劍波說(shuō),通話最后,中金所的人還在電話中提醒,“你們能不能對(duì)沖的時(shí)候注意點(diǎn),空單不要下得太猛?”

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