上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書摘要

2014年第2號

上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)2011年10月10日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】1629號文核準募集。本基金的基金合同于2012年4月10日正式生效。本基金為交易型上市開放式指數(shù)基金。

重要提示

博時基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金作出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險,投資者在申購本基金前應(yīng)認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱基金合同。

本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2014年10月10日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2014年9月30日(財務(wù)資料未經(jīng)審計)。

第一部分基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:博時基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層

辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層

法定代表人:楊鶤

成立時間:1998年7月13日

注冊資本:2.5億元人民幣

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人: 沈康

聯(lián)系電話: (0755)8316 9999

博時基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]26號文批準設(shè)立。目前公司股東為招商證券股份有限公司,持有股份49% 中國長城資產(chǎn)管理公司,持有股份25% 天津港(集團)有限公司,持有股份6% 璟安股權(quán)投資有限公司,持有股份12% 上海盛業(yè)股權(quán)投資基金有限公司,持有股份6% 廣廈建設(shè)集團有限責(zé)任公司,持有股份2%。注冊資本為2.5億元人民幣。

公司設(shè)立了投資決策委員會。投資決策委員會負責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

公司下設(shè)三大總部和十三個直屬部門,分別是:權(quán)益投資總部、固定收益總部、市場銷售總部以及宏觀策略部、交易部、指數(shù)投資部、產(chǎn)品規(guī)劃部、互聯(lián)網(wǎng)金融部、董事長辦公室、總裁辦公室、人力資源部、財務(wù)部、信息技術(shù)部、基金運作部、風(fēng)險管理部和監(jiān)察法律部。

權(quán)益投資總部負責(zé)公司所管理資產(chǎn)的權(quán)益投資管理及相關(guān)工作。權(quán)益投資總部下設(shè)股票投資部(含各投資風(fēng)格小組)、特定資產(chǎn)管理部、研究部和國際組。股票投資部負責(zé)進行股票選擇和組合管理。特定資產(chǎn)管理部負責(zé)特定資產(chǎn)的管理和客戶咨詢服務(wù)。研究部負責(zé)完成對宏觀經(jīng)濟、投資策略、行業(yè)上市公司及市場的研究。國際組負責(zé)公司海外投資業(yè)務(wù)中與權(quán)益類資產(chǎn)管理和研究相關(guān)的工作。固定收益總部負責(zé)公司所管理資產(chǎn)的固定收益投資管理及相關(guān)工作。固定收益總部下設(shè)現(xiàn)金管理組、公募基金組、專戶組、國際組和研究組,分別負責(zé)各類固定收益資產(chǎn)的研究和投資工作。市場銷售總部負責(zé)公司全國范圍內(nèi)的客戶、銷售和服務(wù)工作。市場銷售總部下設(shè)機構(gòu)與零售兩大業(yè)務(wù)線和營銷服務(wù)部。機構(gòu)業(yè)務(wù)線含戰(zhàn)略客戶部、機構(gòu)-上海、機構(gòu)-南方三大區(qū)域和養(yǎng)老金部、券商業(yè)務(wù)部兩個部門。戰(zhàn)略客戶部負責(zé)北方地區(qū)由國資委和財政部直接管轄企業(yè)以及該區(qū)域機構(gòu)客戶的銷售與服務(wù)工作。機構(gòu)-上海和機構(gòu)-南方分別主要負責(zé)華東地區(qū)、華南地區(qū)以及其他指定區(qū)域的機構(gòu)客戶銷售與服務(wù)工作。養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部負責(zé)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的研究、拓展和服務(wù)等工作。券商業(yè)務(wù)部負責(zé)券商渠道的開拓和銷售服務(wù)。零售業(yè)務(wù)線含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大區(qū)域,以及客戶服務(wù)中心。其中,零售三大區(qū)域負責(zé)公司全國范圍內(nèi)零售客戶的渠道銷售和服務(wù)?？蛻舴?wù)中心負責(zé)零售客戶的服務(wù)和咨詢工作。營銷服務(wù)部負責(zé)營銷策劃、總行渠道維護和銷售支持等工作。

宏觀策略部負責(zé)為投委會審定資產(chǎn)配置計劃提供宏觀研究和策略研究支持。交易部負責(zé)執(zhí)行基金經(jīng)理的交易指令并進行交易分析和交易監(jiān)督。指數(shù)投資部負責(zé)公司各類指數(shù)投資產(chǎn)品的研究和投資管理工作。產(chǎn)品規(guī)劃部負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計、新產(chǎn)品報批、主管部門溝通維護、產(chǎn)品維護以及年金方案設(shè)計等工作?；ヂ?lián)網(wǎng)金融部負責(zé)公司互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)計和實施,公司互聯(lián)網(wǎng)金融的平臺建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展和客戶運營,推動公司相關(guān)業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)平臺的整合與創(chuàng)新。董事長辦公室專門負責(zé)股東會、董事會、監(jiān)事會及董事會各專業(yè)委員會各項會務(wù)工作股東關(guān)系管理與董、監(jiān)事的聯(lián)絡(luò)、溝通及服務(wù)基金行業(yè)政策、公司治理、戰(zhàn)略發(fā)展研究與公司治理及發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)的重大信息披露管理政府公共關(guān)系管理黨務(wù)工作博時慈善基金會的管理及運營等?？偛棉k公室負責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃研究、行政后勤支持、會議及文件管理、公司文化建設(shè)、品牌傳播、對外媒體宣傳、外事活動管理、檔案管理及工會工作等。人力資源部負責(zé)公司的人員招聘、培訓(xùn)發(fā)展、薪酬福利、績效評估、員工溝通、人力資源信息管理工作。財務(wù)部負責(zé)公司預(yù)算管理、財務(wù)核算、成本控制、財務(wù)分析等工作。信息技術(shù)部負責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)運行及維護、IT系統(tǒng)安全及數(shù)據(jù)備份等工作。基金運作部負責(zé)基金會計和基金注冊登記等業(yè)務(wù)。風(fēng)險管理部負責(zé)建立和完善公司投資風(fēng)險管理制度與流程,組織實施公司投資風(fēng)險管理與績效分析工作,確保公司各類投資風(fēng)險得到良好監(jiān)督與控制。監(jiān)察法律部負責(zé)對公司投資決策、基金運作、內(nèi)部管理、制度執(zhí)行等方面進行監(jiān)察,并向公司管理層和有關(guān)機構(gòu)提供獨立、客觀、公正的意見和建議。

另設(shè)北京分公司、上海分公司、沈陽分公司、鄭州分公司和成都分公司,分別負責(zé)對駐京、滬、沈陽、鄭州和成都人員日常行政管理和對赴京、滬、沈陽和鄭州處理公務(wù)人員給予協(xié)助。此外,還設(shè)有全資子公司博時資本管理有限公司,以及境外子公司博時基金(國際)有限公司。

截止到2014年9月30日,公司總?cè)藬?shù)為389人,其中研究員和基金經(jīng)理超過94%擁有碩士及以上學(xué)位。

公司已經(jīng)建立健全投資管理制度、風(fēng)險控制制度、內(nèi)部監(jiān)察制度、財務(wù)管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度體系。

(二)主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

楊鶤女士,碩士,董事長,深圳市五屆人大代表,中國紅十字會第九屆理事會常務(wù)理事。1983年起歷任中國銀行國際金融研究所助理研究員,香港中銀集團經(jīng)濟研究部副研究員,招商銀行證券部總經(jīng)理,深圳中大投資管理公司常務(wù)副總經(jīng)理,長盛基金管理公司副總經(jīng)理,中信基金管理公司總經(jīng)理,招商銀行獨立董事,招商證券股份有限公司董事、總裁。2008年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事長。 現(xiàn)任公司董事長,兼博時基金(國際)有限公司董事會主席、博時資本管理有限公司董事長,招商證券股份有限公司董事。

桑自國先生,博士后,副董事長。1993年起歷任山東證券投資銀行部副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、泰安營業(yè)部副總經(jīng)理,中經(jīng)信投資公司總經(jīng)理助理、中經(jīng)證券有限公司籌備組組長,永匯信用擔保有限公司董事長、總經(jīng)理,中國華融資產(chǎn)管理公司投資事業(yè)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2011年5月進入中國長城資產(chǎn)管理公司,歷任投資投行事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2011年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會副董事長。

吳姚東先生,博士,北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA,董事。1990年至1996年曾任職于湖北省鄂城鋼鐵廠,歷任團委干部、下屬合資公司副總經(jīng)理等職。2002年進入招商證券股份有限公司,歷任國際業(yè)務(wù)部分析師、招商證券武漢營業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)、招商證券(香港)公司副總經(jīng)理(主持工作)兼國際業(yè)務(wù)部董事、總裁辦公室總經(jīng)理、董事總經(jīng)理,公司總裁助理。2013年5月加入博時基金管理有限公司,任公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理,兼任博時基金(國際)有限公司董事會副主席兼總裁(CEO)、博時資本管理有限公司副董事長兼總經(jīng)理。

孔德偉先生,碩士,董事。2001年起,歷任瑞銀集團(香港分行,日本有限公司)亞太區(qū)IT主管、首席營運官、首席財務(wù)官,法國巴黎銀行(香港)總裁辦公室董事總經(jīng)理,瑞銀集團(香港)瑞銀企業(yè)管理(上海)董事總經(jīng)理。2012年11月加入招商證券股份有限公司,現(xiàn)任招商證券股份有限公司總裁助理,協(xié)助公司總裁管理固定收益總部、證券投資部及國際業(yè)務(wù)部(招證國際)。

王金寶先生,碩士, 董事。1988年起在上海同濟大學(xué)數(shù)學(xué)系工作,任教師。1995年4月進入招商證券股份有限公司,歷任上海澳門路營業(yè)部總經(jīng)理、上海地區(qū)總部副總經(jīng)理(主持工作)、證券投資部總經(jīng)理、投資部總經(jīng)理兼固定收益部總經(jīng)理、股票銷售交易部總經(jīng)理。現(xiàn)任招商證券股份有限公司機構(gòu)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。

楊林峰先生,碩士,董事。1988年8月就職于國家紡織工業(yè)部,1992年起歷任華源集團控股之上市公司董秘、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理,上海市國資委直屬上海大盛資產(chǎn)有限公司戰(zhàn)略投資部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海盛業(yè)資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。

何迪先生,碩士,獨立董事。1971年起,先后在北京西城區(qū)半導(dǎo)體器件廠、北京東城區(qū)電子儀器一廠、中共北京市委黨校、社科院美國研究所、加州大學(xué)伯克利分校、布魯津斯學(xué)會、標準國際投資管理公司工作。1997年9月至今任瑞士銀行投資銀行部副主席。2008年1月,何迪先生建立了資助、支持中國經(jīng)濟、社會與國際關(guān)系領(lǐng)域中長期問題研究的非營利公益組織“博源基金會”,并擔任該基金會總干事。2012年7月起,任博時基金管理有限公司董事會獨立董事。

李南峰先生,學(xué)士,獨立董事。1969年起先后在中國人民解放軍酒泉衛(wèi)星基地、四川大學(xué)經(jīng)濟系、中國人民銀行、深圳國際信托投資公司、華潤深國投信托有限公司工作,歷任中國人民銀行總行金融研究所研究院、深圳特區(qū)人行辦公室主任,深圳國際信托投資公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、黨委書記,華潤深國投信托有限公司總經(jīng)理、副董事長。1994年至2008年曾兼任國信證券股份有限公司董事、董事長。2010年退休。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會獨立董事。

駱小元女士,學(xué)士,注冊會計師(非執(zhí)業(yè))、高級經(jīng)濟師,獨立董事,兼任中信銀行外部監(jiān)事。1982年起,先后在北京市委進出口委員會外經(jīng)處、政財部財政科學(xué)研究所、中國注冊會計師協(xié)會工作,歷任中國財政學(xué)會會刊《財政研究》雜志副主編、編輯部主任,中國會計學(xué)會會刊《會計研究》、中國注冊會計師協(xié)會會刊《中國注冊會計師》編輯部主任、考試辦公室主任兼全國注冊會計師考試委員會委員、財務(wù)部主任、注冊中心主任、總會計師等。2009年3月退休。

2、基金管理人監(jiān)事會成員

車曉昕女士,碩士,監(jiān)事。1983年起歷任鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院助教、講師、珠海證券有限公司經(jīng)理、招商證券股份有限公司投資銀行總部總經(jīng)理?，F(xiàn)任招商證券股份有限公司財務(wù)管理董事總經(jīng)理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

彭毛字先生,學(xué)士,監(jiān)事。1982年8月起歷任中國農(nóng)業(yè)銀行總行農(nóng)貸部國營農(nóng)業(yè)信貸處科員、副處長,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開發(fā)信貸部扶貧信貸處處長,中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理三部扶貧貸款管理處處長,中國農(nóng)業(yè)銀行總行項目評估部副總經(jīng)理、金橋金融咨詢公司副總經(jīng)理。1999年12月至2011年1月在中國長城資產(chǎn)管理公司工作,先后任評估咨詢部副總經(jīng)理,債權(quán)管理部(法律事務(wù)部)副總經(jīng)理,南寧辦事處副總經(jīng)理(黨委委員),監(jiān)察審計部(紀委辦公室)總經(jīng)理。2007年12月至今兼任新疆長城金融租賃有限公司監(jiān)事會主席。2011年1月至今任中國長城資產(chǎn)管理公司控股子公司專職監(jiān)事(總經(jīng)理級)。2011年7月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

趙興利先生,碩士,監(jiān)事。1987年至1995年就職于天津港務(wù)局計財處。1995年至2012年5月先后任天津港貿(mào)易公司財務(wù)科科長、天津港貨運公司會計主管、華夏人壽保險股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理、天津港財務(wù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2012年5月籌備天津港(集團)有限公司金融事業(yè)部,2011年11月至今任天津港(集團)有限公司金融事業(yè)部副部長。2013年3月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

鄭波先生,博士,監(jiān)事。2001年起先后在中國平安保險公司總公司、博時基金管理有限公司工作?，F(xiàn)任博時基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

林琦先生,碩士,監(jiān)事。1998年起歷任南天信息系統(tǒng)集成公司任軟件工程師、北京萬豪力霸電子科技公司任技術(shù)經(jīng)理、博時基金管理有限公司MIS系統(tǒng)分析員、東方基金管理有限公司總經(jīng)理助理、博時基金管理有限公司信息技術(shù)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任博時基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。2010年4月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

趙衛(wèi)平先生,碩士,監(jiān)事。1996年起先后在山東國際信托投資公司、大鵬證券公司、北京證券公司、博時基金管理有限公司工作?，F(xiàn)任博時基金管理有限公司交易部總經(jīng)理。2013年8月起,任博時基金管理有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

3、高級管理人員

楊鶤女士,簡歷同上。

吳姚東先生,簡歷同上。

王德英先生,碩士,副總經(jīng)理。1995年起先后在北京清華計算機公司任開發(fā)部經(jīng)理、清華紫光股份公司CAD與信息事業(yè)部任總工程師。2000年加入博時基金管理有限公司,歷任行政管理部副經(jīng)理,電腦部副經(jīng)理、信息技術(shù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理,兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

董良泓先生,CFA,MBA,副總經(jīng)理。1993年起先后在中國技術(shù)進出口總公司、中技上海投資公司、融通基金管理有限公司、長城基金管理有限公司從事投資管理工作。2005年2月加入博時基金管理有限公司,歷任社保股票基金經(jīng)理,特定資產(chǎn)高級投資經(jīng)理,研究部總經(jīng)理兼特定資產(chǎn)高級投資經(jīng)理、社保股票基金經(jīng)理、特定資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼高級投資經(jīng)理、社保組合投資經(jīng)理,兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

邵凱先生,經(jīng)濟學(xué)碩士,副總經(jīng)理。1997年至1999年在河北省經(jīng)濟開發(fā)投資公司從事投資管理工作。2000年8月加入博時基金管理有限公司,歷任債券組合經(jīng)理助理、債券組合經(jīng)理、社保債券基金基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理兼社保債券基金基金經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼社保組合投資經(jīng)理、兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

孫麒清女士,商法學(xué)碩士,督察長。曾供職于廣東深港律師事務(wù)所。2002年加入博時基金管理有限公司,歷任監(jiān)察法律部法律顧問、監(jiān)察法律部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司督察長。

4、本基金基金經(jīng)理

方維玲女士,碩士。曾先后在云南大學(xué)、海南省信托投資公司證券部、湘財證券有限責(zé)任公司海口營業(yè)部、北京玖方量子軟件技術(shù)公司任職。2001年3月入博時基金管理有限公司,歷任金融工程小組金融工程師、數(shù)量化投資部副總經(jīng)理、產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理、股票投資部ETF及量化投資組投資經(jīng)理、博時上證超大盤ETF基金及其聯(lián)接基金和博時上證自然資源ETF基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任博時上證超大盤ETF基金及其聯(lián)接基金、博時上證自然資源ETF基金及其聯(lián)接基金(2013年9月13日至今)的基金經(jīng)理、博時黃金ETF基金的基金經(jīng)理(2014年08月13日至今)。

本基金歷任基金經(jīng)理:胡俊敏女士,2012年4月10日至2013年9月12日任本基金基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

委員:吳姚東、董良泓、邵凱、鄧曉峰、黃健斌、魏鳳春、聶挺進。

吳姚東先生,簡歷同上。

董良泓先生,簡歷同上。

邵凱先生,簡歷同上。

鄧曉峰先生,工商管理碩士。1996年至1999年在深圳市銀業(yè)工貿(mào)有限公司任工程師。1999年至2001年在清華大學(xué)學(xué)習(xí),獲碩士學(xué)位。2001年至2005年在國泰君安證券股份有限公司資產(chǎn)管理部。2005年4月加入博時基金管理有限公司,歷任股票投資部單獨賬戶小組基金經(jīng)理助理、社保股票基金經(jīng)理、博時主題行業(yè)股票(LOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任權(quán)益投資總部董事總經(jīng)理兼股票投資部總經(jīng)理、股票投資部價值組投資總監(jiān)、博時主題行業(yè)股票(LOF)基金基金經(jīng)理、社保組合投資經(jīng)理。

黃健斌先生,工商管理碩士。1995年起先后在廣發(fā)證券有限公司、廣發(fā)基金管理有限責(zé)任公司投資管理部、中銀國際基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博時基金管理公司,歷任固定收益部基金經(jīng)理、博時平衡配置混合型基金基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、社保組合投資經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理?，F(xiàn)任固定收益總部董事總經(jīng)理兼高級投資經(jīng)理。

魏鳳春先生,經(jīng)濟學(xué)博士。1993年起先后在山東經(jīng)濟學(xué)院、江南證券、清華大學(xué)、江南證券、中信建投證券公司工作。2011年加入博時基金管理有限公司?，F(xiàn)任宏觀策略部總經(jīng)理兼投資經(jīng)理。

聶挺進先生,碩士。2004年起在招商局國際有限公司工作。2006年加入博時基金管理有限公司,歷任研究部研究員、研究部研究員兼基金經(jīng)理助理、研究部資本品組主管兼基金經(jīng)理助理、特定資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、裕澤證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任研究部總經(jīng)理兼股票投資部GARP組投資總監(jiān)、博時卓越品牌股票基金、博時價值增長混合基金基金經(jīng)理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

第二部分基金托管人

(一)基本情況

名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行)

住所:北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:王洪章

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人:田青

聯(lián)系電話:(010)6759 5096

中國建設(shè)銀行擁有悠久的經(jīng)營歷史,其前身“中國人民建設(shè)銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設(shè)銀行”。中國建設(shè)銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負債。中國建設(shè)銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市,是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設(shè)銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發(fā)行后中國建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集團實現(xiàn)利潤總額1,695.16億元,較上年同期增長9.23% 凈利潤1,309.70億元,較上年同期增長9.17%。營業(yè)收入2,870.97億元,較上年同期增長14.20% 其中,利息凈收入增長12.59%,凈利息收益率(NIM)2.80% 手續(xù)費及傭金凈收入增長8.39%,在營業(yè)收入中的占比達20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45個百分點。資本充足率與核心一級資本充足率分別為13.89%和11.21%,同業(yè)領(lǐng)先。

截至2014年6月末,本集團資產(chǎn)總額163,997.90億元,較上年末增長6.75%,其中,客戶貸款和墊款總額91,906.01億元,增長6.99% 負債總額152,527.78億元,較上年末增長6.75%,其中,客戶存款總額129,569.56億元,增長6.00%。

截至2014年6月末,中國建設(shè)銀行公司機構(gòu)客戶326.89萬戶,較上年末增加20.35萬戶,增長6.64% 個人客戶近3億戶,較上年末增加921萬戶,增長3.17% 網(wǎng)上銀行客戶1.67億戶,較上年末增長9.23%,手機銀行客戶數(shù)1.31億戶,增長12.56%。

截至2014年6月末,中國建設(shè)銀行境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)總量14,707個,服務(wù)覆蓋面進一步擴大自助設(shè)備72,128臺,較上年末增加3,115臺。電子銀行和自助渠道賬務(wù)性交易量占比達86.55%,較上年末提高1.15個百分點。

2014年上半年,本集團各方面良好表現(xiàn),得到市場與業(yè)界廣泛認可,先后榮獲國內(nèi)外知名機構(gòu)授予的40余個重要獎項。在英國《銀行家》雜志2014年“世界銀行1000強排名”中,以一級資本總額位列全球第2,較上年上升3位在美國《福布斯》雜志2014年全球上市公司2000強排名中位列第2 在美國《財富》雜志世界500強排名第38位,較上年上升12位。

中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管業(yè)務(wù)部,下設(shè)綜合處、基金市場處、證券保險資產(chǎn)市場處、理財信托股權(quán)市場處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個職能處室,在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心,共有員工240余人。自2007年起,托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制審計,并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

(二)主要人員情況

趙觀甫,投資托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,曾先后在中國建設(shè)銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長辦公室工作,并在中國建設(shè)銀行河北省分行營業(yè)部、總行個人銀行業(yè)務(wù)部、總行審計部擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),長期從事信貸業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)和內(nèi)部審計等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。

紀偉,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行南通分行、中國建設(shè)銀行總行計劃財務(wù)部、信貸經(jīng)營部、公司業(yè)務(wù)部,長期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。

張軍紅,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行青島分行、中國建設(shè)銀行總行零售業(yè)務(wù)部、個人銀行業(yè)務(wù)部、行長辦公室,長期從事零售業(yè)務(wù)和個人存款業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。

黃秀蓮,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行總行會計部,長期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念,不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制,嚴格履行托管人的各項職責(zé),切實維護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益,為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展,中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,托管業(yè)務(wù)品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系,是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2014年9月末,中國建設(shè)銀行已托管389只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平,贏得了業(yè)內(nèi)的高度認同。中國建設(shè)銀行自2009年至今連續(xù)五年被國際權(quán)威雜志《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行” 獲和訊網(wǎng)的中國“最佳資產(chǎn)托管銀行”獎境內(nèi)權(quán)威經(jīng)濟媒體《每日經(jīng)濟觀察》的“最佳基金托管銀行”獎中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的“優(yōu)秀托管機構(gòu)”獎。

第三部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

一、基金份額銷售機構(gòu)

(1)中信建投證券股份有限公司

注冊地址: 北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址: 北京市朝陽門內(nèi)大街188號

法定代表人: 王常青

聯(lián)系人: 權(quán)唐

電話: 010-85130588

傳真: 010-65182261

客戶服務(wù)電話: 4008888108

網(wǎng)址: http://www.csc108.com/

(2)國信證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址: 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人: 何如

聯(lián)系人: 齊曉燕

電話: 0755-82130833

傳真: 0755-82133952

客戶服務(wù)電話: 95536

網(wǎng)址: http://www.guosen.com.cn/

(3)招商證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層

辦公地址: 深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人: 宮少林

聯(lián)系人: 林生迎

電話: 0755-82960223

傳真: 0755-82943636

客戶服務(wù)電話: 4008888111 95565

網(wǎng)址: http://www.newone.com.cn/

(4)中信證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市深南路7088號招商銀行大廈A層

辦公地址: 北京朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈

法定代表人: 王東明

聯(lián)系人: 陳忠

電話: 010-84588888

傳真: 010-84865560

客戶服務(wù)電話: 010-84588888

網(wǎng)址: http://www.cs.ecitic.com/

(5)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址: 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

辦公地址: 北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座2-6層

法定代表人: 陳有安

聯(lián)系人: 田薇

電話: 010-66568430

傳真: 010-66568990

客戶服務(wù)電話: 4008888888

網(wǎng)址: http://www.chinastock.com.cn/

(6)海通證券股份有限公司

注冊地址: 上海市淮海中路98號

辦公地址: 上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人: 王開國

聯(lián)系人: 李笑鳴

電話: 4008888001

傳真: 021-63602722

客戶服務(wù)電話: 95553

網(wǎng)址: http://www.htsec.com/

(7)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址: 上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層

辦公地址: 上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層

法定代表人: 儲曉明

聯(lián)系人: 黃維琳、曹曄

電話: 021-962505

傳真: 021-33388224

客戶服務(wù)電話: 95523或4008895523

網(wǎng)址: http://www.sywg.com/

(8)中信證券(浙江)有限責(zé)任公司

注冊地址: 浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23層

辦公地址: 浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23層

法定代表人: 沈強

聯(lián)系人: 姚鋒

電話: 0571-86087713

傳真: 0571-85783771

客戶服務(wù)電話: 0571-95548

網(wǎng)址: http://www.bigsun.com.cn/

(9)中信證券(山東)有限責(zé)任公司

注冊地址: 青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

辦公地址: 青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

法定代表人: 楊寶林

聯(lián)系人: 吳忠超

電話: 0532-85022326

傳真: 0532-85022605

客戶服務(wù)電話: 95548

網(wǎng)址: http://www.citicssd.com

(10)東興證券股份有限公司

注冊地址: 北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層

辦公地址: 北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層

法定代表人: 徐勇力

聯(lián)系人: 湯漫川

電話: 010-66555316

傳真: 010-66555246

客戶服務(wù)電話: 4008888993

網(wǎng)址: http://www.dxzq.net

(11)方正證券股份有限公司

注冊地址: 湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層

辦公地址: 湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層

法定代表人: 雷杰

聯(lián)系人: 郭軍瑞

電話: 0731-85832503

傳真: 0731-85832214

客戶服務(wù)電話: 95571

網(wǎng)址: http://www.foundersc.com

(12)光大證券股份有限公司

注冊地址: 上海市靜安區(qū)新閘路1508號

辦公地址: 上海市靜安區(qū)新閘路1508號

法定代表人: 薛峰

聯(lián)系人: 劉晨

電話: 021-22169081

傳真: 021-22169134

客戶服務(wù)電話: 4008888788 95525

網(wǎng)址: http://www.ebscn.com/

(13)天源證券有限公司

注冊地址: 青海省西寧市長江路53號匯通大廈六樓

辦公地址: 深圳市民田路新華保險大廈18樓

法定代表人: 裴東平

聯(lián)系人: 關(guān)鍵

電話: 0755-33331188

傳真: 0755-33329815

客戶服務(wù)電話: 4006543218

網(wǎng)址: http://www.tyzq.com.cn

(14)華泰證券股份有限公司

注冊地址: 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

辦公地址: 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人: 吳萬善

聯(lián)系人: 龐曉蕓

電話: 025-84457777

傳真: 025-84579763

客戶服務(wù)電話: 95597

網(wǎng)址: http://www.htsc.com.cn/

(15)長城證券有限責(zé)任公司

注冊地址: 深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

辦公地址: 深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

法定代表人: 黃耀華

聯(lián)系人: 高峰

電話: 0755-83516094

傳真: 0755-83516199

客戶服務(wù)電話: 4006666888

網(wǎng)址: http://new.cgws.com/

2、二級市場交易代理券商

包括具有經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),變更、增減銷售本基金的代理機構(gòu),并及時公告。

二、登記機構(gòu)

名稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注冊地址:北京市西城區(qū)太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人:金穎

電話:0755-25946013

傳真:0755-25987122

聯(lián)系人:嚴峰

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱:上海市通力律師事務(wù)所

注冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責(zé)人:韓炯

電話: 021- 31358666

傳真: 021- 31358600

聯(lián)系人:安冬

經(jīng)辦律師:呂紅、安冬

四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

機構(gòu)名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

注冊地址: 上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址: 上海市黃浦區(qū)湖濱路202號普華永道中心11樓

法人代表:楊紹信

電話: 021-61238888

傳真: 021-61238800

聯(lián)系人:沈兆杰

經(jīng)辦注冊會計師:薛競、沈兆杰

第四部分基金的名稱

上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金

第五部分基金的類型

交易型開放式

第六部分基金的投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

第七部分、投資方向

本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。

為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、新股、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后,本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,權(quán)證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

第八部分、投資策略

本基金為完全被動式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?/p>

在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如權(quán)證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具,包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準。

第九部分、基金的業(yè)績比較基準

本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率,即上證自然資源指數(shù)收益率。該指數(shù)屬于價格指數(shù)。

如果中證指數(shù)有限公司變更或停止上證自然資源指數(shù)的編制及發(fā)布,或者上證自然資源指數(shù)被其他指數(shù)所替代,或者由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致上證自然資源指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的標的指數(shù),或者證券市場有其他代表性更強、更適合于本基金投資的指數(shù)推出,基金管理人依據(jù)維護投資人合法權(quán)益的原則,經(jīng)與托管人協(xié)商一致,在履行適當程序后有權(quán)變更本基金的標的指數(shù)并相應(yīng)地變更業(yè)績比較基準,而無須召開基金份額持有人大會。

第十部分、基金的風(fēng)險收益特征

本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高風(fēng)險、高收益的開放式基金。

本基金為被動式投資的交易型開放式指數(shù)證券投資基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤上證自然資源指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。

第十一部分、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2014年9月30日,本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號項目金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資172,440,922.51 99.15

其中:股票172,440,922.51 99.15

2 固定收益投資- -

其中:債券- -

資產(chǎn)支持證券- -

3 貴金屬投資- -

4 金融衍生品投資- -

5 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

6 銀行存款和結(jié)算備付金合計1,452,976.84 0.84

7 其他資產(chǎn)18,111.67 0.01

8 合計173,912,011.02 100.00

2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)5,320,122.42 3.07

B 采礦業(yè)110,215,467.82 63.53

C 制造業(yè)54,870,750.99 31.63

D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)- -

E 建筑業(yè)- -

F 批發(fā)和零售業(yè)2,034,581.28 1.17

G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)- -

H 住宿和餐飲業(yè)- -

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)- -

J 金融業(yè)- -

K 房地產(chǎn)業(yè)- -

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)- -

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)- -

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)- -

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)- -

P 教育- -

Q 衛(wèi)生和社會工作- -

R 文化、體育和娛樂業(yè)- -

S 綜合- -

合計172,440,922.51 99.39

3、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 600256 廣匯能源965,115 8,502,663.15 4.90

2 601899 紫金礦業(yè)3,184,262 7,896,969.76 4.55

3 600111 包鋼稀土358,518 7,819,277.58 4.51

4 601088 中國神華481,340 7,489,650.40 4.32

5 600028 中國石化1,376,425 7,295,052.50 4.20

6 601857 中國石油922,368 7,185,246.72 4.14

7 600490 鵬欣資源359,386 6,123,937.44 3.53

8 600583 海油工程716,258 5,837,502.70 3.36

9 600108 亞盛集團631,094 5,320,122.42 3.07

10 601168 西部礦業(yè)773,140 5,102,724.00 2.94

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10 、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11、投資組合報告附注

11.1報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

11.2基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

11.3其他各項資產(chǎn)構(gòu)成

序號名稱金額(元)

1 存出保證金2,688.61

2 應(yīng)收證券清算款-

3 應(yīng)收股利-

4 應(yīng)收利息298.87

5 應(yīng)收申購款-

6 其他應(yīng)收款-

7 待攤費用15,124.19

8 其他-

9 合計18,111.67

11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

自基金合同生效開始基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較:

期間凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2012/4/10-2012/12/31 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06%

2013/1/1-2013/12/31 -33.81% 1.49% -34.27% 1.50% 0.46% -0.01%

2014/1/1-2014/9/30 12.04% 1.18% 11.06% 1.18% 0.98% 0.00%

2012/4/10-2014/9/30 -33.85% 1.39% -31.96% 1.41% -1.89% -0.02%

第十三部分基金費用概覽

一、與基金運作有關(guān)的費用

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費

2、基金托管人的托管費

3、基金上市費及年費

4、基金的指數(shù)使用費

5、基金收益分配發(fā)生的費用

6、基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用

7、基金合同生效后的基金信息披露費用

8、基金份額持有人大會費用

9、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費和律師費

10、基金的證券交易費用

11、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用

12、依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

(二)、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年管理費率÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年托管費率÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費

本基金作為指數(shù)基金,需根據(jù)與中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)使用費。在通常情況下,指數(shù)許可使用費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.03%的年費率計提。指數(shù)許可使用費每日計算,逐日累計。

計算方法如下:

H=E×0.03%/當年天數(shù)

H為每日應(yīng)付的指數(shù)許可使用費,E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

自基金合同生效之日起,基金標的指數(shù)許可使用費按季支付。根據(jù)基金管理人與中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的規(guī)定,指數(shù)許可使用費的收取下限為每季人民幣50,000元(即不足50,000元部分按照50,000元收取)但基金合同生效當季,指數(shù)許可使用費不設(shè)下限,按實際計提的金額支付。

如果指數(shù)許可使用費的計算方法、費率等發(fā)生調(diào)整,本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)及時通知基金托管人,并按照《信息披露管理辦法》的規(guī)定在指定媒體進行公告。

4、除管理費、托管費及指數(shù)許可使用費之外的基金費用,由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費用支出金額支付,列入或攤?cè)氘斊诨鹳M用。

二、與基金銷售有關(guān)的費用

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時,基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。

2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。

申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,并報中國證監(jiān)會備案。申購、贖回清單的內(nèi)容與格式見本基金招募說明書。

3、投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。

4、T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日公告,計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。

三、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。

四、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率和基金托管費率?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒體上刊登公告。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對本基金管理人于2014年4月24日刊登的本基金原招募說明書(《博時上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》)進行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新,主要補充和更新的內(nèi)容如下:

1、在“釋義”中,對《運作辦法》按照2014年新頒布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》作了更新釋義

2、在“三、基金管理人”中,對基金管理人的基本情況進行了更新

3、在“四、基金托管人”中,對基金托管人的基本情況進行了更新

4、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”中,更新了相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的內(nèi)容,各新增代銷機構(gòu)均在指定媒體上公告列示

5、在“十、基金的投資”中,更新了“(十)基金投資組合報告”的內(nèi)容,數(shù)據(jù)內(nèi)容截止時間為2014年9月30日

6、在“十一、基金的業(yè)績”中,更新了“自基金合同生效開始基金份額凈值增長率”的數(shù)據(jù)及列表內(nèi)容,數(shù)據(jù)內(nèi)容截止時間為2014年9月30日

7、在“二十三、其它應(yīng)披露的事項”中根據(jù)最新情況對相關(guān)應(yīng)披露事項進行了更新:

(1)2014年08月28日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金2014年半年度報告(摘要)》

(2) 2014年07月18日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金2014年第2季度報告》

(3) 2014年04月21日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數(shù)證券投資基金2014年第1季度報告》

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