信達(dá)澳銀信用債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)摘要

2014年第2期

重要提示

信達(dá)澳銀信用債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)于2012年11月5日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2012】1452號(hào)文核準(zhǔn)募集。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),本基金基金合同已于2013年5月14日生效,基金管理人于該日起正式開(kāi)始對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)作管理。

基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),包括:因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金是債券型基金,長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。屬于風(fēng)險(xiǎn)較低、收益較低的證券投資基金產(chǎn)品。

本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,中小企業(yè)私募債券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn),本基金管理人將秉承穩(wěn)健投資的原則,審慎參與中小企業(yè)私募債券的投資,嚴(yán)格控制中小企業(yè)私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在進(jìn)行投資決策前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及基金合同。

本招募說(shuō)明書(shū)中與托管業(yè)務(wù)相關(guān)的更新信息已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2014年11月13日,所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截至2014年9月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概況

名稱(chēng):信達(dá)澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

郵政編碼:518040

成立日期:2006年6月5日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】071號(hào)

法定代表人:于建偉

電話(huà):0755-83172666

傳真:0755-83199091

聯(lián)系人:鄭妍

經(jīng)營(yíng)范圍:基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)

組織形式:有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本:壹億元

股本結(jié)構(gòu):中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司出資5400萬(wàn)元,占公司總股本的54% 康聯(lián)首域集團(tuán)有限公司(Colonial First State Group Limited)出資4600萬(wàn)元,占公司總股本的46%

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

(二) 主要人員情況

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

董事:

于帆先生,董事長(zhǎng),廈門(mén)大學(xué)法學(xué)學(xué)士。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部學(xué)院經(jīng)濟(jì)系法學(xué)教師,1988年10月至1999年6月任中國(guó)信達(dá)信托投資公司部門(mén)副總經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理,1999年6月至2000年9月任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司債權(quán)管理部高級(jí)經(jīng)理,2000年9月至2007年9月任宏源證券股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理,2007年9月至2011年10月任信達(dá)證券股份有限公司黨委委員、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理,2011年10月至2013年8月任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司投融資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,2013年8月至今任信達(dá)證券股份有限公司黨委副書(shū)記、董事,2013年11月至今任信達(dá)證券股份有限公司總經(jīng)理。2014年1月2日起兼任信風(fēng)投資管理有限公司董事長(zhǎng),自2013年10月起兼任中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)察專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任委員。2014年9月16日起兼任信達(dá)澳銀基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事長(zhǎng),澳大利亞墨爾本Monash大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。1996年至1998年擔(dān)任JP摩根投資管理有限公司(澳大利亞)機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理,1998年加入康聯(lián)首域投資有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部門(mén),負(fù)責(zé)澳大利亞機(jī)構(gòu)客戶(hù)銷(xiāo)售和關(guān)系管理,2002年加入首域投資國(guó)際(倫敦),歷任機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售總監(jiān)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)主管,2009年6月起擔(dān)任首域投資有限公司(香港)亞洲及日本區(qū)域董事總經(jīng)理。

酒正超先生,董事,北方交通大學(xué)工商管理碩士,助理研究員。1991至1998年在鐵道部科學(xué)技術(shù)信息研究所擔(dān)任編輯。1998年至1999年在中國(guó)信達(dá)信托投資公司擔(dān)任經(jīng)理,從事證券承銷(xiāo)工作。1999年5月至2007年11月在中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司工作,歷任副經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理助理。2007年12月至2009年5月在信達(dá)證券股份有限公司工作并擔(dān)任投資銀行部董事總經(jīng)理。2009年5月起于中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司任股權(quán)管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,并于2013年8月開(kāi)始主持股權(quán)管理部工作至今。

黃慧玲(Ng Hui Lin)女士,董事,新加坡國(guó)立大學(xué)工商管理學(xué)士。歷任DBS資產(chǎn)管理公司(DBS Asset Management)營(yíng)銷(xiāo)主管,SG資產(chǎn)管理公司(SG Asset Management )商業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)理,亨德森全球投資(Henderson Global Investors)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理,首域投資有限公司(新加坡)渠道銷(xiāo)售總監(jiān),摩根士丹利投資管理公司執(zhí)行總監(jiān)、副總裁。2010年4月起任首域投資有限公司(新加坡)東南亞區(qū)的董事總經(jīng)理。

支德勤先生,獨(dú)立董事,湖北財(cái)經(jīng)專(zhuān)科學(xué)校畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民銀行襄樊分行行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行副行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行會(huì)計(jì)司副司長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行武漢分行副行長(zhǎng)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局副局長(zhǎng)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局局長(zhǎng)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局巡視員、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委巡視組組長(zhǎng),第十屆湖北省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任,武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事,現(xiàn)任住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住房公積金督察員。支德勤先生具備良好的誠(chéng)信記錄及職業(yè)操守,未發(fā)現(xiàn)有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施的情況。

孫志新先生,獨(dú)立董事,山西財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)政金融學(xué)學(xué)士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)建設(shè)銀行總行人事教育部副處長(zhǎng),總行教育部副主任,總行監(jiān)察室主任,廣東省分行黨組副書(shū)記、副行長(zhǎng),廣西區(qū)分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng),總行人力資源部總經(jīng)理(黨委組織部部長(zhǎng)),總行個(gè)人業(yè)務(wù)管理委員會(huì)副主任,總行黨校(高級(jí)研修院)常務(wù)副校長(zhǎng),總行人力資源部總經(jīng)理(黨委組織部部長(zhǎng)),總行工會(huì)常務(wù)副主席,總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。孫志新先生具備良好的誠(chéng)信記錄及職業(yè)操守,未發(fā)現(xiàn)有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施的情況。

劉頌興先生,獨(dú)立董事,香港中文大學(xué)工商管理碩士。歷任W.I.Carr(遠(yuǎn)東)有限公司投資分析師,霸菱國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司投資分析師、投資經(jīng)理,紐約摩根擔(dān)保信托公司Intl投資管理副經(jīng)理,景順亞洲有限公司投資董事,匯豐資產(chǎn)管理(香港)有限公司(2005年5月起改組為匯豐卓譽(yù)投資管理公司)股票董事,中銀保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限公司投資董事,新鴻基地產(chǎn)有限公司企業(yè)策劃總經(jīng)理,中國(guó)平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司高級(jí)副總裁兼股票投資董事,中國(guó)國(guó)際金融(香港)有限公司資產(chǎn)管理部執(zhí)行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司執(zhí)行董事兼投資總監(jiān)。2012年6月19日起擔(dān)任廣發(fā)資產(chǎn)管理(香港)有限公司董事總經(jīng)理。劉頌興先生具備良好的誠(chéng)信記錄及職業(yè)操守,未發(fā)現(xiàn)有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施的情況。

監(jiān)事:

張國(guó)英女士,河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中國(guó)人民銀行石家莊市支行團(tuán)委書(shū)記,中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行副行長(zhǎng)、黨委書(shū)記、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處主任、黨委書(shū)記、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司工會(huì)常務(wù)副主任、黨委組織部部長(zhǎng)、紀(jì)委副書(shū)記、人力資源部總經(jīng)理、巡視辦主任和業(yè)務(wù)總監(jiān),2008年11月兼任信達(dá)澳銀基金管理有限公司監(jiān)事。

潘廣建先生,英國(guó)伯明翰大學(xué)工商管理碩士,加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)計(jì)師。曾任職于德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所稽核部、香港期貨交易所監(jiān)察部,1997年起歷任山一證券分析員、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)中介團(tuán)體及投資產(chǎn)品部助理經(jīng)理、強(qiáng)制性公積金計(jì)劃管理局強(qiáng)制性公積金計(jì)劃及產(chǎn)品經(jīng)理、景順亞洲業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理、景順長(zhǎng)城基金管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、AXA國(guó)衛(wèi)市場(chǎng)部總經(jīng)理、銀聯(lián)信托有限公司市場(chǎng)及產(chǎn)品部主管、荷蘭銀行投資管理有限公司大中華區(qū)總經(jīng)理助理,2007年5月起任首域投資(香港)有限公司中國(guó)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)董事,2007年8月起兼任信達(dá)澳銀基金管理公司監(jiān)事。

高級(jí)管理人員:

于建偉先生,總經(jīng)理,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院碩士、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA。26年證券從業(yè)經(jīng)歷,具有證券與基金從業(yè)資格、基金業(yè)高管人員任職資格。1989年至1996年在中國(guó)建設(shè)銀行信托投資公司工作,歷任證券部副總經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、資產(chǎn)中介部負(fù)責(zé)人1996年至2000年任中國(guó)科技國(guó)際信托投資有限公司天津赤峰道證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理2000年至2004年任宏源證券有限公司北京北洼路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理2004年至2008年任宏源證券有限公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)紀(jì)總部總經(jīng)理2008年至2013年5月任世紀(jì)證券有限公司副總裁2013年7月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,2013年8月9日起任信達(dá)澳銀基金管理有限公司總經(jīng)理。2014年7月21日起兼任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司董事,2014年9月1日起兼任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)。

黃暉女士,督察長(zhǎng),加拿大Concordia University經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。17年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷,具有證券與基金從業(yè)資格、基金業(yè)高管人員任職資格。1999年起歷任大成基金管理有限公司研究部分析師、市場(chǎng)部副總監(jiān)、規(guī)劃發(fā)展部副總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)等職務(wù),其間兩次借調(diào)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部工作,參與老基金重組、首批開(kāi)放式基金評(píng)審等工作。2000-2001年曾參與英國(guó)政府“中國(guó)金融人才培訓(xùn)計(jì)劃”(FIST項(xiàng)目),赴倫敦任職于東方匯理證券公司(倫敦)。2005年8月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,任督察長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)。

王戰(zhàn)強(qiáng)先生,副總經(jīng)理兼投資總監(jiān),武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,17年證券研究、投資從業(yè)經(jīng)歷,具有證券與基金從業(yè)資格。歷任國(guó)泰君安證券公司研究所電信行業(yè)分析員、行業(yè)公司研究部主管、證券投資部研究主管。2006年6月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,歷任投資研究部首席分析師、投資副總監(jiān)、執(zhí)行投資總監(jiān)、投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)、信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2008年7月30日至2010年5月25日),信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2008年12月25日至今)、信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年12月19日至今)。

于鵬先生,副總經(jīng)理,中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。20年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷,具有證券與基金從業(yè)資格,歷任中國(guó)建設(shè)銀行總行信托投資公司證券總部駐武漢證券交易中心交易員、計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、深圳證券營(yíng)業(yè)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理中國(guó)信達(dá)信托投資公司北京證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理宏源證券股份有限公司北京營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)管理總部業(yè)務(wù)監(jiān)控部經(jīng)理兼清算中心經(jīng)理、資金財(cái)務(wù)總部副總經(jīng)理、資金管理總部總經(jīng)理兼客戶(hù)資金存管中心總經(jīng)理等職務(wù)。2005年10月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

其他經(jīng)理層人員:

封雪梅女士,總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)總監(jiān),首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,16年銀行、基金從業(yè)經(jīng)歷,具有證券與基金從業(yè)資格、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。歷任中國(guó)工商銀行北京分行營(yíng)業(yè)部信貸部經(jīng)理,大成基金管理有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、金融工程部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、規(guī)劃發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理2006年2月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,歷任市場(chǎng)副總監(jiān)兼北京分公司副總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)。

周慢文先生,行政總監(jiān),北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。14年基金從業(yè)經(jīng)歷,具有基金從業(yè)資格,歷任大成基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員助理、市場(chǎng)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、金融工程部數(shù)量分析師、規(guī)劃發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理,寶盈基金管理有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部副總監(jiān),2006年2月加入信達(dá)澳銀基金管理有限公司,歷任公司監(jiān)察稽核副總監(jiān)兼董事會(huì)辦公室主任、行政總監(jiān)。2013年3月12日起任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司副總裁,2014年5月8日起任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總裁兼首席投資總監(jiān),2014年8月4日起任信達(dá)新興財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司總裁。

2、基金經(jīng)理

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3、公司投資審議委員會(huì)

公司投資審議委員會(huì)由6名成員組成,設(shè)主席1名,執(zhí)行委員1名,委員4名。名單如下:

主席:于建偉,總經(jīng)理

執(zhí)行委員:王戰(zhàn)強(qiáng),副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)

委員:曾國(guó)富,研究總監(jiān)

孔學(xué)峰,固定收益總監(jiān)、基金經(jīng)理

張俊生,投資總監(jiān)助理、基金經(jīng)理

錢(qián)翔,研究員

上述人員之間不存在親屬關(guān)系。

四、基金托管人

(一)基本情況

名稱(chēng):中信銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”)

住所:北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈C座

辦公地址:北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈C座

法定代表人:常振明

成立時(shí)間:1987年4月7日

組織形式:股份有限公司

注冊(cè)資本:467.873億元人民幣

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營(yíng)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦函[1987]14號(hào)

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]125號(hào)

聯(lián)系人:中信銀行資產(chǎn)托管部

聯(lián)系電話(huà): 010-65558812

傳真:010-65550832

客服電話(huà):95558

網(wǎng)址:bank.ecitic.com

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)發(fā)行金融債券代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券從事同行業(yè)拆借買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯從事銀行卡業(yè)務(wù)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保代理收付款項(xiàng)提供保管箱服務(wù)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

中信銀行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信實(shí)業(yè)銀行,是中國(guó)改革開(kāi)放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一,是中國(guó)最早參與國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)融資的商業(yè)銀行,并以屢創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)代金融史上多個(gè)第一而蜚聲海內(nèi)外。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中信實(shí)業(yè)銀行在中國(guó)金融市場(chǎng)改革的大潮中逐漸成長(zhǎng)壯大,于2005年8月,正式更名“中信銀行”。2006年12月,以中國(guó)中信集團(tuán)和中信國(guó)際金融控股有限公司為股東,正式成立中信銀行股份有限公司。同年,成功引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,與歐洲領(lǐng)先的西班牙對(duì)外銀行(BBVA)建立了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2007年4月27日,中信銀行在上海交易所和香港聯(lián)合交易所成功同步上市。2009年,中信銀行成功收購(gòu)中信國(guó)際金融控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):中信國(guó)金)70.32%股權(quán)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,中信銀行已成為國(guó)內(nèi)資本實(shí)力最雄厚的商業(yè)銀行之一,是一家快速增長(zhǎng)并具有強(qiáng)大綜合競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性商業(yè)銀行。

2009年,中信銀行通過(guò)了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審訂并獲得無(wú)保留意見(jiàn)的SAS70審訂報(bào)告,表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)中信銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的健全有效性全面認(rèn)可。

(二)主要人員情況

李慶萍,行長(zhǎng),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1984年8月至2007年1月,任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行國(guó)際業(yè)務(wù)部干部、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2007年1月至2008年12月,任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣西分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。2009年1月至2009年5月,任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)兼?zhèn)€人業(yè)務(wù)部、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2009年5月至2013年9月,任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)兼?zhèn)€人金融部總經(jīng)理。2013年9月至2014年7月,任中國(guó)中信股份有限公司副總經(jīng)理。2014年7月,任中國(guó)中信股份有限公司副總經(jīng)理、中信銀行行長(zhǎng)。

蘇國(guó)新先生,中信銀行副行長(zhǎng),分管托管業(yè)務(wù)。曾擔(dān)任中信集團(tuán)辦公廳副主任、同時(shí)兼任中信集團(tuán)董事長(zhǎng)及中信銀行董事長(zhǎng)秘書(shū)。1997年6月開(kāi)始擔(dān)任中信集團(tuán)董事長(zhǎng)秘書(shū)。1991年8月至1993年10月,在中國(guó)外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集團(tuán)負(fù)責(zé)外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士銀行SBC和瑞士聯(lián)合銀行UBS等金融機(jī)構(gòu)工作。

劉澤云先生,現(xiàn)任中信銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1996年8月進(jìn)入本行工作,歷任總行行長(zhǎng)秘書(shū)室科長(zhǎng)、總行投資銀行部處經(jīng)理、總行資產(chǎn)保全部主管、總行國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理(主持工作)。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

2004 年8 月18 日,中信銀行經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),取得基金托管人資格。中信銀行本著“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的原則,切實(shí)履行托管人職責(zé)。

截至2014年6月30日,中信銀行已托管46只開(kāi)放式證券投資基金及證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、企業(yè)年金、股權(quán)基金、QDII等其他托管資產(chǎn),總托管規(guī)模逾3萬(wàn)億元人民幣。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

(一)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人

1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

名稱(chēng):信達(dá)澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

法定代表人:于建偉

電話(huà):0755-83077068

傳真:0755-83077038

聯(lián)系人:王麗燕

公司網(wǎng)址:www.fscinda.com

郵政編碼:518040

2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

■

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金或變更上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。

(二)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱(chēng):信達(dá)澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈24層

法定代表人:于建偉

電話(huà):0755-83172666

傳真:0755-83196151

聯(lián)系人:劉玉蘭

(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱(chēng):上海源泰律師事務(wù)所

住所:上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

辦公地址:上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

負(fù)責(zé)人:廖海

聯(lián)系電話(huà):021-51150298

傳真:021-51150398

聯(lián)系人:劉佳

經(jīng)辦律師:劉佳、徐莘

(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

名稱(chēng):德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所

住所:北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方經(jīng)貿(mào)城西二辦公樓8層

辦公地址:北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方經(jīng)貿(mào)城西二辦公樓8層

法定代表人:崔勁

聯(lián)系電話(huà):010-85207788

傳真:010-85181218

聯(lián)系人:吳晝平

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:呂靜、吳晝平

六、基金的名稱(chēng)

信達(dá)澳銀信用債債券型證券投資基金。

七、基金的運(yùn)作方式和類(lèi)型

運(yùn)作方式:契約型、開(kāi)放式

類(lèi)型:債券型證券投資基金

八、基金的投資目標(biāo)

本基金重點(diǎn)投資于信用債,在有效控制本金風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

九、基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、短期融資券、政府機(jī)構(gòu)債、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券及可分離轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債券)、貨幣市場(chǎng)工具、股票、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定)。

本基金的投資組合比例為:投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中對(duì)信用債券的投資比例不低于債券資產(chǎn)的80% 投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,其中,基金投資于全部權(quán)證的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3% 現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

本基金所指信用債,包括公司債、企業(yè)債、短期融資券、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他信用類(lèi)金融工具。

未來(lái)根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)政策的變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以相應(yīng)調(diào)整上述投資比例,并且還可以投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他金融工具,有關(guān)投資比例限制等遵循屆時(shí)有效的規(guī)定執(zhí)行。十、基金的投資策略

本基金秉承本公司自下而上的價(jià)值投資理念,把注意力集中在對(duì)信用債等固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資價(jià)值研究上,精選價(jià)值合理或相對(duì)低估的個(gè)券品種進(jìn)行投資。通過(guò)整體資產(chǎn)配置、類(lèi)屬資產(chǎn)配置、期限配置等手段,有效構(gòu)造投資組合。

(一)資產(chǎn)配置策略

資產(chǎn)配置層面主要通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求、申購(gòu)贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析,決定債券、股票、現(xiàn)金等資產(chǎn)的配置比例,并確定債券組合的久期。若債券組合的預(yù)期持有期收益率遠(yuǎn)大于回購(gòu)利率和預(yù)期股票收益率,則本基金傾向于配置較多的債券,否則將降低債券資產(chǎn)的配置比例。

(二)固定收益類(lèi)品種投資策略

1、 類(lèi)屬資產(chǎn)配置

本基金將市場(chǎng)細(xì)分為不同類(lèi)屬,定期跟蹤分析不同類(lèi)屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并結(jié)合該類(lèi)屬的市場(chǎng)容量、流動(dòng)性確定其投資比例范圍,把上述數(shù)據(jù)和目標(biāo)久期等輸入債券類(lèi)屬配置模型得到債券組合中不同類(lèi)屬配置比例。

基金還將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際利率與公允值的差異、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)最優(yōu)配置比例進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)市場(chǎng)實(shí)際利率高于公允值時(shí),本基金將逐步增加這類(lèi)資產(chǎn)的頭寸,目的是獲得有吸引力的收入流,反之亦然。

2、 收益率曲線(xiàn)配置策略

本基金將分析收益率曲線(xiàn)形態(tài)的變化,通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)形態(tài)的變化,決定采用騎乘、子彈、杠鈴或者梯形等策略。當(dāng)預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)為陡峭正向且較為穩(wěn)定不發(fā)生形變時(shí),采用騎乘策略及兼用杠桿放大策略當(dāng)預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)平移或平坦化時(shí),采取啞鈴形或梯形策略構(gòu)建高凸性組合當(dāng)預(yù)測(cè)收益率陡峭化時(shí),采用子彈形策略。

3、 信用債投資策略

本基金信用債投資策略的核心是分散化及風(fēng)險(xiǎn)收益率的優(yōu)化。

本基金將保持組合內(nèi)各券種的分散化及券種之間的低相關(guān)性以獲得正超額收益。

本基金在個(gè)券選擇方面采用風(fēng)險(xiǎn)收益率優(yōu)化策略。本基金首先采取與股票投資相似的公司分析方式,對(duì)信用債發(fā)行人的公司治理、發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況及償債能力作出綜合評(píng)價(jià),從而判斷企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)和估值水平。本基金同時(shí)對(duì)信用市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤分析,關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、信用環(huán)境等對(duì)市場(chǎng)利差水平的影響。本基金將根據(jù)個(gè)券的估值及在市場(chǎng)中的水平動(dòng)態(tài)調(diào)整組合,買(mǎi)入低估和風(fēng)險(xiǎn)收益相對(duì)高的個(gè)券,賣(mài)出高估和風(fēng)險(xiǎn)收益相對(duì)低的個(gè)券。

①公募信用產(chǎn)品投資策略——該類(lèi)屬債券的投資將采取與股票投資相似的公司分析方式,對(duì)企業(yè)的公司治理、發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況及償債能力作出綜合評(píng)價(jià),從而判斷企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn),以及企業(yè)債信用風(fēng)險(xiǎn)與收益率水平的關(guān)系,在強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)相匹配的前提下,適當(dāng)進(jìn)行企業(yè)債投資。

②可轉(zhuǎn)債投資策略——該類(lèi)屬債券的投資將采用公司分析方式,從管理人獨(dú)有的QGV、ITC、MDE體系出發(fā)全面評(píng)價(jià)正股的投資價(jià)值和債券的信用風(fēng)險(xiǎn),并分別對(duì)期權(quán)部分和債券部分進(jìn)行估值,從而客觀(guān)評(píng)判可轉(zhuǎn)債的投資價(jià)值。

③中小企業(yè)私募債券投資策略——由于中小企業(yè)私募債券具有流動(dòng)性較差、信息披露不公開(kāi)、風(fēng)險(xiǎn)收益水平較高等特點(diǎn),因此對(duì)該類(lèi)信用產(chǎn)品的投資主要遵循精選個(gè)券、總量控制、分散投資、長(zhǎng)期持有的原則。對(duì)個(gè)券投資前主要采取與股票投資相似的公司分析方式,對(duì)中小企業(yè)私募債券發(fā)行人的公司治理、發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況及償債能力作出綜合評(píng)價(jià),從而選擇收益率水平與信用風(fēng)險(xiǎn)匹配,利差對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成合理補(bǔ)償?shù)膫€(gè)券進(jìn)行投資。投資以后以高于普通信用債的頻度對(duì)發(fā)行人的情況進(jìn)行密切跟蹤,包括且不限于對(duì)發(fā)行人進(jìn)行電話(huà)和實(shí)地調(diào)研,與受托人、投行、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通等等,以保持對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況和償債能力變化情況的了解。對(duì)于組合里的中小企業(yè)私募債券暴露,根據(jù)本基金的類(lèi)屬配置策略、個(gè)券的投資價(jià)值和流動(dòng)性管理要求,進(jìn)行總量控制、分散投資,降低流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)。

4、 其它債券投資策略

利率產(chǎn)品投資策略——這些品種的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要是利率風(fēng)險(xiǎn),利率水平及其變化與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)。在利率產(chǎn)品投資中主要專(zhuān)注于對(duì)影響利率水平及其預(yù)期、通脹水平及其預(yù)期的各種參數(shù)的分析和判斷,如國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期、GDP增長(zhǎng)率及其變化趨勢(shì)、通貨膨脹率及其預(yù)期、財(cái)政貨幣政策等,以期預(yù)測(cè)未來(lái)的利率期限結(jié)構(gòu),并基于該期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行估值,以期對(duì)個(gè)券的利率風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值做出較準(zhǔn)確的判斷,策略性地決定債券投資的期限結(jié)構(gòu),從而管理債券投資風(fēng)險(xiǎn)和收益。

(三)權(quán)益類(lèi)品種投資策略

1、 新股申購(gòu)策略

本基金運(yùn)用管理人獨(dú)有的QGV、ITC、MDE體系出發(fā)全面評(píng)價(jià)新股的投資價(jià)值,結(jié)合發(fā)行價(jià)因素,綜合考慮網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)的中簽率進(jìn)行新股申購(gòu),不以謀求一二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為目的。

2、 二級(jí)市場(chǎng)投資策略

①運(yùn)用“信達(dá)澳銀公司價(jià)值分析體系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”,從公司素質(zhì)、盈利增長(zhǎng)和估值三個(gè)方面對(duì)公司進(jìn)行嚴(yán)格的綜合評(píng)估,以深度挖掘能夠持續(xù)保持盈利增長(zhǎng)的成長(zhǎng)型公司。

②運(yùn)用“信達(dá)澳銀行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析體系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,從行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的維度對(duì)比分析行業(yè)內(nèi)的公司,從行業(yè)層面對(duì)公司做出篩選,挑選行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的優(yōu)秀公司。

③運(yùn)用“信達(dá)澳銀宏觀(guān)景氣分析體系(MDE,Macro Drivers & Environment)”,考察宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的行業(yè)驅(qū)動(dòng)力,行業(yè)景氣的變化、宏觀(guān)景氣變動(dòng)對(duì)不同行業(yè)及相關(guān)公司的潛在影響,以及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響,進(jìn)而判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、景氣周期、盈利能力、成長(zhǎng)性、相對(duì)投資價(jià)值的變化,選擇未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)能力突出的行業(yè)并調(diào)整對(duì)相關(guān)公司的價(jià)值判斷,最終完成對(duì)行業(yè)配置的適度調(diào)控。

3、 權(quán)證投資策略

本基金將權(quán)證作為有效控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合收益的輔助工具。本基金在投資權(quán)證時(shí),將根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)股票權(quán)證的非理性定價(jià),謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較為穩(wěn)健的當(dāng)期收益。

(四)套利和對(duì)沖策略

本基金將根據(jù)現(xiàn)代金融工程理論,致力于采用各種套利和對(duì)沖策略把握市場(chǎng)中存在的套利機(jī)會(huì),在承擔(dān)很少風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為基金份額持有人獲取穩(wěn)定的套利收益。

(五)投資決策程序

本基金投資決策基本原則是根據(jù)基金合同規(guī)定的投資目標(biāo)、投資理念以及范圍等要素,制定基金投資策略。本基金采用投資團(tuán)隊(duì)分級(jí)負(fù)責(zé)制的投資決策方式,本基金經(jīng)理是本基金投資團(tuán)隊(duì)的重要成員,一方面積極參與投資團(tuán)隊(duì)的投資研究工作,另一方面在公司授權(quán)下主動(dòng)行使投資決策和本基金的投資組合管理職責(zé)。本基金力求通過(guò)包括本基金經(jīng)理在內(nèi)的整個(gè)投資團(tuán)隊(duì)全體人員的共同努力來(lái)爭(zhēng)取良好的投資業(yè)績(jī)。在投資過(guò)程中,采取分級(jí)授權(quán)的投資決策機(jī)制,對(duì)于不同的投資規(guī)模,決策程序有所不同。通過(guò)這樣的決策流程既充分調(diào)動(dòng)投資團(tuán)隊(duì)的集體智慧,也使得基金經(jīng)理的主觀(guān)能動(dòng)性得到充分的發(fā)揮。在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求本基金持有人最優(yōu)化的投資收益。

公司設(shè)立投資審議委員會(huì),作為公司投資管理的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。投資審議委員會(huì)由總經(jīng)理?yè)?dān)任主席,投資總監(jiān)任執(zhí)行委員。為提高投資決策效率和專(zhuān)業(yè)性水平,公司授權(quán)投資總監(jiān)帶領(lǐng)投資研究部負(fù)責(zé)公司日常投資決策和投資管理。投資審議委員會(huì)定期或在認(rèn)為必要時(shí),評(píng)估基金投資業(yè)績(jī),監(jiān)控基金投資組合風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)基金重大投資計(jì)劃做出決策。

本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和實(shí)際情況的需要,對(duì)上述投資決策程序做出調(diào)整。

十一、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中債總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率

中國(guó)債券總財(cái)富(總值)指數(shù)由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制,擁有獨(dú)立的數(shù)據(jù)源和自主的編制方法,反映中國(guó)債券市場(chǎng)投資回報(bào)狀況,可以作為本基金投資的基準(zhǔn)。

隨著法律法規(guī)和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,如果上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不適用本基金、或者本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中所使用的指數(shù)暫?；蚪K止發(fā)布,或者推出更權(quán)威的能夠表征本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的指數(shù),本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)基金托管人同意,報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,基金管理人應(yīng)在調(diào)整前2個(gè)工作日在至少一種指定媒體上予以公告。

十二、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,風(fēng)險(xiǎn)收益水平較低,長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益高于貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投資于信用債,在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較高的投資產(chǎn)品。

十三、基金的投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核了本次更新招募說(shuō)明書(shū)中的投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本投資組合報(bào)告期為2014年7月1日至2014年9月30日。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

二)報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

■

三)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

■

四)報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

■

五)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

■

六)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

七)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

八)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

九)報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明

1、本期國(guó)債期貨投資政策

注:本基金未參與投資國(guó)債期貨。

2、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。

3、本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

注:本基金未參與投資國(guó)債期貨。

十)投資組合報(bào)告附注

1、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體報(bào)告期內(nèi)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形及相關(guān)投資決策程序說(shuō)明。

平安轉(zhuǎn)債(113005)的發(fā)行主體中國(guó)平安(601318)的控股子公司平安證券有限責(zé)任公司在2013年10月15日收到《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰決定書(shū)》,主要原因?yàn)?平安證券有限責(zé)任公司在萬(wàn)福生科(湖南)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行上市項(xiàng)目中沒(méi)有遵循“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、公開(kāi)透明”的原則。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定責(zé)令平安證券改正及給予警告,沒(méi)收其在萬(wàn)福生科(湖南)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行上市項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)收入人民幣2,555萬(wàn)元,并處以人民幣5,110萬(wàn)元的罰款,暫停其保薦業(yè)務(wù)許可3個(gè)月。

基金管理人分析認(rèn)為,該公司在收到《行政處罰決定書(shū)》后,本著“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、公開(kāi)透明”的一貫原則,積極督促平安證券嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求繳納罰沒(méi)款,持續(xù)進(jìn)行整改,切實(shí)保護(hù)投資者利益?；鸸芾砣私?jīng)審慎分析,認(rèn)為該《行政處罰決定書(shū)》認(rèn)定的上述問(wèn)題對(duì)該公司經(jīng)營(yíng)和價(jià)值不會(huì)構(gòu)成重大影響,對(duì)平安轉(zhuǎn)債的價(jià)值也不構(gòu)成重大影響。

除平安轉(zhuǎn)債(113005)外,其余的本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

2、本基金投資的前十名股票中,沒(méi)有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)的情形。

3、其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

■

5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

■

6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)可能存在尾差。

十四、基金的業(yè)績(jī)

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在進(jìn)行投資決策前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金合同》。

(一)基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較(截至2014年3月31日):

1、信達(dá)澳銀信用債債券A份額

■

2、信達(dá)澳銀信用債債券C份額

■

(二)基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況,并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較

1、信達(dá)澳銀信用債債券基金A份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

■

2、信達(dá)澳銀信用債債券基金C份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

■

十五、基金的費(fèi)用與稅收

(一)基金費(fèi)用的種類(lèi)

1、基金管理人的管理費(fèi)

2、基金托管人的托管費(fèi)

3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用

4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用

6、基金的證券交易費(fèi)用

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用

8、基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用

9、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)(對(duì)本基金C類(lèi)基金份額收取)

10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用,按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。

(二)上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定,法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

(三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、 基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.75%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下:

H=E×0.75%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令,基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的,支付日期順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付。

2、 基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下:

H=E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令,基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的,支付日期順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付。

3、 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將專(zhuān)門(mén)用于本基金的銷(xiāo)售與基金份額持有人服務(wù),基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)劃付指令,基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中劃出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)等。

若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致使無(wú)法按時(shí)支付的,支付日期順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付。

上述“一、基金費(fèi)用的種類(lèi)”中第3-8項(xiàng)費(fèi)用,根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用

3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

(五)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。

調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率等費(fèi)率,須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率等費(fèi)率,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前按照《信息披露辦法》的規(guī)定在至少一種指定媒體上公告。

(六)基金稅收

本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。

十六、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明

本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資管理活動(dòng),對(duì)本基金管理人于2014年6月25日公告的本基金的招募說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了更新,主要更新的內(nèi)容如下:

(一)在“重要提示”部分明確了更新招募說(shuō)明書(shū)內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期

(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相關(guān)信息:

1、 更新了基金管理人概況

2、 更新了基金管理人證券投資基金管理情況

3、 更新了基金管理人董事、高級(jí)管理人員和其他經(jīng)理層人員的相關(guān)信息

4、 更新了基金經(jīng)理的相關(guān)信息

5、 更新了公司投資審議委員會(huì)成員的相關(guān)信息

(三)在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的信息

(四)在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分,更新了直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師的相關(guān)信息

(五)在“九、基金的投資”部分,說(shuō)明了本基金最近一期投資組合報(bào)告內(nèi)容,數(shù)據(jù)截至2014年9月30日

(六)在“十、基金的業(yè)績(jī)”部分,說(shuō)明了基金業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)截至2014年9月30日

(七)在“二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分,更新了本基金的其他應(yīng)披露事項(xiàng)列表。

信達(dá)澳銀基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十六日

姓名職務(wù)任職日期離任日期證券從業(yè)年限說(shuō)明

學(xué)峰本基金的基金經(jīng)理,穩(wěn)定價(jià)值債券基金基金經(jīng)理,穩(wěn)定增利分級(jí)債券基金基金經(jīng)理,慧管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,固定收益總監(jiān)2013年5月14日- 10年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任金元證券股份有限公司研究員、固定收益總部副總經(jīng)理2011年8月加入信達(dá)澳銀基金公司,歷任投資研究部下固定收益部總經(jīng)理、固定收益副總監(jiān)、固定收益總監(jiān)、信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券基金基金經(jīng)理(2011年9月29日起至今)、信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利分級(jí)債券基金基金經(jīng)理(2012年5月7日起至今)、信達(dá)澳銀信用債債券基金基金經(jīng)理(2013年5月14日起至今)、信達(dá)澳銀慧管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(2014年6月26日起至今)。。

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1 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)王洪章北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓95533 何奕www.ccb.com

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6 杭州銀行股份有限公司浙江省杭州市鳳起路432號(hào)馬時(shí)雍同“注冊(cè)地址” 0571-96523/400-8888-508 嚴(yán)峻www.hccb.com.cn

7 渤海銀行股份有限公司天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道201-205號(hào)劉寶鳳同“注冊(cè)地址” 400-888-8811 王宏www.cbhb.com.cn

8 西安銀行股份有限公司陜西省西安市新城區(qū)東四路35號(hào)王西省同“注冊(cè)地址” 029-96779/4008696779 白智www.xacbank.com

9 信達(dá)證券股份有限公司北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓張志剛同“注冊(cè)地址” 400-800-8899 唐靜www.cindasc.com

10 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座陳有安同“注冊(cè)地址” 4008-888-888 田薇、宋明www.chinastock.com.cn

11 中信建投證券股份有限公司北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓王常青北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)400-8888-108 權(quán)唐www.csc108.com

12 宏源證券股份有限公司新疆烏魯木齊市文藝路233號(hào)馮戎北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)4008-000-562 李巍www.hysec.com

13 華龍證券有限責(zé)任公司甘肅省蘭州市靜寧路308號(hào)李曉安同“注冊(cè)地址” 4006898888,0931-96668 李昕田www.hlzqgs.com

14 中信證券股份有限公司廣東省深圳市福田區(qū)中心3路8號(hào)王東明北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈18層95558 朱甜、劉彤www.cs.ecitic.com

15 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓20層楊寶林同“注冊(cè)地址” 95548 吳忠超www.citicssd.com

16 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號(hào)恒鑫大廈主樓19、20層沈強(qiáng)杭州市解放東路29號(hào)迪凱銀座22、23樓0571-95548 李珊www.bigsun.com.cn

17 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)萬(wàn)建華上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29層400-8888-666 李明霞www.gtja.com

18 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層儲(chǔ)曉明上海市長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)40層021-962505 曹曄www.sywg.com.cn

19 光大證券股份有限公司上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)薛峰同“注冊(cè)地址” 400-8888-788/95525 劉晨www.ebscn.com

20 興業(yè)證券股份有限公司福建省福州市湖東路99號(hào)蘭榮同“注冊(cè)地址” 95562 雷宇欽、黃英www.xyzq.com.cn

21 海通證券股份有限公司上海市淮海中路98號(hào)王開(kāi)國(guó)上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈400-8888-001/021-95553 徐月、李笑鳴www.htsec.com

22 招商證券股份有限公司深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層宮少林同“注冊(cè)地址” 95565/400-8888-111 黃嬋君www.newone.com.cn

23 國(guó)信證券股份有限公司深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈6樓何如深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16層至26層95536 李穎www.guosen.com.cn

24 安信證券股份有限公司深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈牛冠興同“注冊(cè)地址” 4008-001-001 鄭向溢www.essence.com.cn

25 平安證券有限責(zé)任公司深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)8樓楊宇翔同“注冊(cè)地址” 400-8816-168 吳瓊www.pingan.com

26 東興證券股份有限公司北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12、15層魏慶華同“注冊(cè)地址” 400-8888-993 湯漫川www.dxzq.net

27 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41層盧長(zhǎng)才同“注冊(cè)地址” 0755-83199509 雷新東、袁媛www.csco.com.cn

28 華福證券有限責(zé)任公司福州市五四路157號(hào)新天地大廈7、8層黃金琳福州市五四路157號(hào)新天地大廈7至10層0591-96326 張宗銳www.gfhfzq.com.cn

29 華泰證券股份有限公司江蘇省南京市中山東路90號(hào)吳萬(wàn)善同“注冊(cè)地址” 95597 肖亦玲龐曉蕓www.htsc.com.cn

30 廣州證券股份有限公司廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層邱三發(fā)同“注冊(cè)地址” 020-961303/87322668 林潔茹www.gzs.com.cn

31 新時(shí)代證券有限責(zé)任公司北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)院1號(hào)樓15層1501 劉汝軍北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)院1號(hào)樓15層1501 400-698-9898 盧珊www.xsdzq.cn

32 長(zhǎng)江證券股份有限公司武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈胡運(yùn)釗同“注冊(cè)地址” 95579/4008-888-999 李良www.95579.com

33 浙商證券股份有限公司浙江省杭州市杭大路1號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)A座吳承根上海市長(zhǎng)樂(lè)路1219號(hào)長(zhǎng)鑫大廈18樓(浙江省內(nèi))967777 張智www.stocke.com.cn

34 齊魯證券有限公司濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)李瑋濟(jì)南市經(jīng)七路86號(hào)95538 王霖www.qlzq.com.cn

35 天相投資顧問(wèn)有限公司北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座701 林義相北京市西城區(qū)新街口外大街28號(hào)C座5層010-66045678 尹伶www.txsec.com/www.jjm.com.cn

36 諾亞正行(上海)基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)8樓汪靜波同“注冊(cè)地址” 400-821-5399 韓瑾www.noah-fund.com

37 深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元薛峰同“注冊(cè)地址” 4006-788-887 童彩平www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

38 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈903~906室楊文斌同“注冊(cè)地址” 400-700-9665 胡鍇雋www.ehowbuy.com

39 杭州數(shù)米基金銷(xiāo)售有限公司杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道海曙路東2號(hào)陳柏青杭州市濱江區(qū)江南大道3588號(hào)恒生大廈12樓4000766123 張?jiān)ww.fund123.cn

40 和訊信息科技有限公司北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈1002室王莉北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈1002室4009200022 吳衛(wèi)東licaike.hexun.com

41 福建海峽銀行股份有限公司福州市六一北路158號(hào)蘇素華福州市國(guó)貨西路188號(hào)永興樓二樓4008939999 吳白玫www.fjhxbank.com

序號(hào)項(xiàng)目金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資4,062,076.00 6.20

其中:股票4,062,076.00 6.20

2 固定收益投資57,243,304.40 87.39

其中:債券57,243,304.40 87.39

資產(chǎn)支持證券- -

3 貴金屬投資- -

4 金融衍生品投資- -

5 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

6 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,105,459.19 3.21

7 其他資產(chǎn)2,091,051.28 3.19

8 合計(jì)65,501,890.87 100.00

代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)- -

B 采礦業(yè)- -

C 制造業(yè)3,359,356.00 5.30

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4,680.00 0.01

E 建筑業(yè)- -

F 批發(fā)和零售業(yè)- -

G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)- -

H 住宿和餐飲業(yè)- -

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)437,200.00 0.69

J 金融業(yè)- -

K 房地產(chǎn)業(yè)- -

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)- -

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)32,260.00 0.05

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)228,580.00 0.36

O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)- -

P 教育- -

Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作- -

R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)- -

S 綜合- -

合計(jì)4,062,076.00 6.41

序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 601989 中國(guó)重工200,000 1,312,000.00 2.07

2 002497 雅化集團(tuán)70,000 952,000.00 1.50

3 002555 順榮股份19,994 929,721.00 1.47

4 300235 方直科技20,000 437,200.00 0.69

5 000888 峨眉山A 11,000 228,580.00 0.36

6 600352 浙江龍盛10,000 155,200.00 0.24

7 603018 設(shè)計(jì)股份1,000 32,260.00 0.05

8 603606 東方電纜1,000 8,200.00 0.01

9 600917 重慶燃?xì)?,000 4,680.00 0.01

10 300402 寶色股份500 2,235.00 0.00

序號(hào)債券品種公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 國(guó)家債券5,367,914.00 8.47

2 央行票據(jù)- -

3 金融債券5,012,000.00 7.90

其中:政策性金融債5,012,000.00 7.90

4 企業(yè)債券22,872,528.00 36.07

5 企業(yè)短期融資券10,041,000.00 15.84

6 中期票據(jù)10,690,000.00 16.86

7 可轉(zhuǎn)債3,259,862.40 5.14

8 其他- -

9 合計(jì)57,243,304.40 90.28

序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 1180191 11丹東債100,000 10,736,000.00 16.93

2 101463004 14豫交投MTN001 100,000 10,690,000.00 16.86

3 1380279 13平?jīng)鰝?00,000 10,227,000.00 16.13

4 011419004 14國(guó)電SCP004 100,000 10,041,000.00 15.84

5 010107 21國(guó)債⑺ 52,730 5,367,914.00 8.47

序號(hào)名稱(chēng)金額(元)

1 存出保證金13,082.23

2 應(yīng)收證券清算款-

3 應(yīng)收股利-

4 應(yīng)收利息1,358,082.65

5 應(yīng)收申購(gòu)款694,680.21

6 其他應(yīng)收款-

7 待攤費(fèi)用25,206.19

8 其他-

9 合計(jì)2,091,051.28

序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 113005 平安轉(zhuǎn)債2,189,000.00 3.45

2 110023 民生轉(zhuǎn)債935,600.00 1.48

序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說(shuō)明

1 603018 設(shè)計(jì)股份32,260.00 0.05 新股鎖定

2 603606 東方電纜8,200.00 0.01 新股鎖定

3 300402 寶色股份2,235.00 0.00 新股鎖定

階段份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2013年(2013年5月14日(合同生效日)至2013年12月31日) -3.00% 0.16% -4.27% 0.13% 1.27% 0.03%

2014年(2014年1月1日至2014年9月30日) 12.78% 0.19% 7.76% 0.11% 5.02% 0.08%

自基金合同生效日起至今(2013年5月14日至2014年9月30日) 9.40% 0.18% 3.16% 0.12% 6.24% 0.06%

階段份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2013年(2013年5月14日至2013年12月31日) -3.20% 0.16% -4.27% 0.13% 1.07% 0.03%

2014年(2014年1月1日至2014年9月30日) 12.19% 0.18% 7.76% 0.11% 4.43% 0.07%

自基金合同生效日起至今(2013年5月14日至2014年9月30日) 8.60% 0.18% 3.16% 0.12% 5.44% 0.06%

基金管理人:信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人:中信銀行股份有限公司